经济
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142千字
字数
2015-01-01
发行日期
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主编推荐语
一本教你使用Matlab工具进行量化投资的作品。
内容简介
《量化投资：以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。
《量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
目录
- 版权信息
- “量化投资与对冲基金丛书”简介
- 推荐序
- 前言
- 基础篇
- 第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
- 0.1 引言
- 0.2 基础知识
- 0.3 输入/输出
- 0.4 数据处理
- 0.5 数学运算
- 0.6 字符操作
- 0.7 日期时间
- 0.8 绘图相关
- 0.9 数学、金融、统计相关
- 0.10 其他
- 高级篇
- 第1章 基于MATLAB的优化问题
- 1.1 基于MATLAB的线性优化
- 1.1.1 背景介绍
- 1.1.2 线性优化MATLAB求解
- 1.1.3 含参数线性规划
- 1.2 基于MATLAB的非线性优化
- 1.2.1 背景介绍
- 1.2.2 理论模型
- 1.2.3 MATLAB实现
- 1.2.4 扩展阅读
- 1.3 优化工具箱参数设置
- 1.3.1 优化工具箱参数说明
- 1.3.2 优化工具箱参数设置方法
- 1.3.3 参数设置实例演示
- 第2章 MATLAB与Excel的数据交互
- 2.1 数据交互函数
- 2.1.1 获取文件信息xlsfinfo函数
- 2.1.2 读取数据xlsread函数
- 2.1.3 写入数据xlswrite函数
- 2.1.4 交互界面uiimport函数
- 2.2 Excel-Link宏
- 2.2.1 加载Excel-link宏
- 2.2.2 使用Excel-link宏
- 2.3 交互实例
- 2.3.1 基金相关性的计算
- 2.3.2 多个文件的读取和写入
- 2.4 数据的平滑处理
- 2.4.1 smooth函数
- 2.4.2 smoothts函数
- 2.4.3 medfilt1函数
- 2.5 数据的变换
- 2.5.1 数据的标准化变换
- 2.5.2 数据的极差规格化变换
- 第3章 MATLAB与数据库的数据交互
- 3.1 MATLAB实现
- 3.1.1 Database工具箱简介
- 3.1.2 Database工具箱函数
- 3.1.3 数据库数据读取
- 3.1.4 数据库数据写入
- 3.2 系统数据源配置
- 第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
- 4.1 K线图的MATLAB实现
- 4.1.1 MATLAB内置函数candle实现
- 4.1.2 自己编写函数实现
- 4.2 常用技术指标的MATLAB实现
- 4.2.2 自适应移动平均线（AMA）
- 4.2.3 指数平滑异同移动平均线（MACD）
- 4.2.4 平均差（DMA）
- 第5章 基于MATLAB的行情软件
- 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
- 5.1.1 面板介绍
- 5.1.2 功能介绍
- 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
- 5.2.1 GUI版面布局设计
- 5.2.2 核心函数编写
- 5.3 扩展阅读
- 5.3.1 MATLAB通过网页抓取从雅虎网站获取股票历史数据
- 5.3.2 MATLAB通过网页抓取从新浪获取股票实时数据
- 第6章 基于MATLAB的随机模拟
- 6.1 概率分布
- 6.1.1 概率分布的定义
- 6.1.2 几种常用概率分布
- 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
- 6.2.1 随机数的生成
- 6.2.2 蒙特卡罗模拟
- 6.3 随机价格序列
- 6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列
- 6.3.2 具有相关性的随机序列
- 6.4 带约束的随机序列
- 第7章 基于MATLAB的风险管理
- 7.1 背景介绍
- 7.1.1 VaR模型
- 7.1.2 VaR计算方法
- 7.2 MATLAB实现
- 7.2.1 数据读取
- 7.2.2 数据处理
- 7.2.3 历史模拟法程序
- 7.2.4 参数模型法程序
- 7.2.5 蒙特卡罗模拟程序
- 7.2.6 计算结果比较
- 第8章 期权定价模型的MATLAB实现
- 8.1 概述
- 8.1.1 关于布莱克、斯科尔斯和莫顿的故事
- 8.1.2 Black-Scholes定价模型
- 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
- 8.2.1 Black-Scholes微分方程的推导
- 8.2.2 希腊字母研究及MATLAB仿真测试
- 8.3 二叉树定价模型研究
- 8.3.1 期权定价的数值方法概述
- 8.3.2 二叉树定价模型
- 8.3.3 二叉树模型下的希腊字母计算和测试
- 8.3.4 美式期权与欧式期权的风险指标对比
- 8.4 BAW定价模型研究
- 8.4.1 美式期权定价模型方法概述
- 8.4.2 BAW定价模型
- 8.4.3 BAW定价模型仿真测试
- 第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
- 9.1 背景介绍
- 9.1.1 SVM概述
- 9.1.2 LIBSVM工具箱
- 9.2 上证指数开盘指数预测
- 9.2.1 模型建立
- 9.2.2 MATLAB实现
- 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
- 9.3.1 信息粒化简介
- 9.3.2 模型建立
- 9.3.3 MATLAB实现
- 9.4 基于C-SVM的期货交易策略
- 9.4.1 引言
- 9.4.2 模型建立
- 9.4.3 MATLAB实现
- 9.5 扩展阅读
- 9.5.1 MATLAB自带的SVM实现函数与LIBSVM的差别
- 9.5.2 关于SVM的学习资源汇总
- 第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
- 10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
- 10.1.1 DataHouse平台简介
- 10.1.2 MATLAB接口介绍
- 10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
- 10.2.1 Wind平台简介
- 10.2.2 MATLAB接口介绍
- 第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
- 11.1 品种的流动性
- 11.2 品种的波动性
- 11.3 小结
- 第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
- 12.1 背景介绍
- 12.2 MATLAB实现
- 12.2.1 计算相关性的时间长度和时间周期的选择
- 12.2.2 不同交易品种（资产）的时间轴校正
- 12.2.3 全市场品种的相关性图形展示
- 12.3 扩展阅读
- 第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
- 13.1 国内期货柜台系统介绍
- 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
- 13.3 开发前准备
- 13.4 C＃版对接原理
- 13.5 NET接口QuantBox版项目介绍
- 13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）
- 13.6.1 导入C＃库
- 13.6.2 启动行情连接
- 13.6.3 显示连接状态
- 13.6.4 订阅行情
- 13.6.5 行情连接参数
- 13.6.6 启动交易连接
- 13.6.7 交易的相关事件
- 13.6.8 下单
- 13.6.9 撤单
- 13.6.10 退出
- 13.6.11 改进
- 13.7 MATLAB对接证券接口
- 第14章 构建基于MATLAB的回测系统
- 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
- 14.1.1 回测平台实现细节思考
- 14.1.2 回测平台框架
- 14.2 简单均线系统的MATLAB实现
- 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
- 14.3.1 模板结构
- 14.3.2 相关回测变量和指标的定义
- 14.3.3 策略描述
- 14.3.4 数据准备
- 14.3.5 回测计算
- 14.3.6 策略评价
- 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
- 14.4.1 HTS1.0——基于MATLAB设计的回测平台体验版
- 14.4.2 GreenDragon期货交易算法研发平台
- 14.4.3 交易策略回测GUI-Trading Strategy Back Tester
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出版方
电子工业出版社
电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。
