商业 类型
可以朗读 语音朗读
134千字 字数
2024-09-01 发行日期
展开全部

主编推荐语

系统介绍当今衍生金融工具的发展及类型。

内容简介

本书按照由表及里、由浅入深的逻辑结构向读者介绍当今衍生金融工具的发展及类型，以远期、期货、期权、互换四种基本衍生金融工具类型为主线，分别阐述这些工具的特征，如何定价、交易策略以及如何管理风险。

第2版根据我国新颁布的衍生品法进一步更新过时的政策及选品策略，特别对风险防范和管理进行完善和更新。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 教学建议
  • 第1章 衍生金融工具概述
  • 1.1 衍生金融工具的概念与分类
  • 1.1.1 衍生金融工具的概念
  • 1.1.2 衍生金融工具的分类
  • 1.2 衍生金融工具的功能与特征
  • 1.2.1 衍生金融工具的功能
  • 1.2.2 衍生金融工具的特征
  • 1.3 衍生金融工具市场的发展
  • 1.3.1 全球衍生金融工具市场的发展
  • 1.3.2 我国衍生金融工具市场的发展
  • 第2章 远期合约
  • 2.1 远期合约概述
  • 2.1.1 远期合约的基本概念
  • 2.1.2 远期市场的参与者
  • 2.1.3 远期合约的特点
  • 2.2 远期利率协议
  • 2.2.1 远期利率协议的相关概念
  • 2.2.2 远期利率协议的运作
  • 2.2.3 远期利率协议的功能
  • 2.2.4 远期利率的确定
  • 2.3 远期外汇合约
  • 2.3.1 关于外汇的基本知识
  • 2.3.2 远期外汇合约的含义与种类
  • 2.3.3 远期外汇合约的功能
  • 2.3.4 远期汇率的确定
  • 第3章 期货市场的运作机制
  • 3.1 期货合约的内容
  • 3.1.1 交易品种
  • 3.1.2 交易单位
  • 3.1.3 交割时间与交割地点
  • 3.1.4 最小变动价位及每日价格波动限制
  • 3.2 期货市场的组织与管理
  • 3.2.1 期货市场的组织结构
  • 3.2.2 期货市场的管理体系
  • 3.3 期货交易
  • 3.3.1 期货交易流程
  • 3.3.2 做市商制度
  • 3.3.3 期货交易风险管理制度
  • 第4章 期货交易策略
  • 4.1 套期保值策略
  • 4.1.1 套期保值的含义
  • 4.1.2 套期保值的操作原则
  • 4.1.3 套期保值的类型
  • 4.1.4 基差风险
  • 4.1.5 套期保值最优效果
  • 4.2 投机交易策略
  • 4.2.1 期货投机的含义
  • 4.2.2 期货投机的类型
  • 4.2.3 期货投机与套期保值的区别
  • 4.3 套利交易策略
  • 4.3.1 套利交易的原理
  • 4.3.2 套利交易的方式
  • 第5章 金融期货交易
  • 5.1 外汇期货交易
  • 5.1.1 外汇期货的含义
  • 5.1.2 外汇期货的交易规则
  • 5.1.3 外汇期货的套期保值交易
  • 5.2 利率期货交易
  • 5.2.1 利率期货的含义
  • 5.2.2 短期利率期货的种类及交易规则
  • 5.2.3 长期利率期货的种类及交易规则
  • 5.3 股票指数期货合约
  • 5.3.1 股票指数期货的含义
  • 5.3.2 股票指数期货的交易规则
  • 5.3.3 股票指数期货的套期保值交易
  • 第6章 期权交易概述
  • 6.1 期权的基本概念
  • 6.1.1 期权合约的定义及要素
  • 6.1.2 期权的种类
  • 6.2 期权市场的构成及运行机制
  • 6.2.1 期权市场的发展历程
  • 6.2.2 期权市场的构成
  • 6.2.3 期权市场的运行机制
  • 6.3 基本期权交易策略
  • 6.3.1 单一策略
  • 6.3.2 保护性看跌期权策略
  • 6.3.3 抛补性看涨期权策略
  • 6.3.4 组合策略
  • 第7章 期权价格分析
  • 7.1 期权价格的构成
  • 7.1.1 期权的内在价值
  • 7.1.2 期权的时间价值
  • 7.1.3 权利金与内在价值、时间价值的关系
  • 7.2 期权的到期价值
  • 7.2.1 看涨期权到期价值
  • 7.2.2 看跌期权到期价值
  • 7.3 影响期权价格的因素
  • 7.3.1 标的资产的市场价格（S）
  • 7.3.2 执行价格（X）
  • 7.3.3 期权的到期期限（T）
  • 7.3.4 波动率（σ）
  • 7.3.5 无风险利率（r）
  • 7.4 期权价格的上下限
  • 7.4.1 期权价格的上限
  • 7.4.2 期权价格的下限
  • 7.5 看跌期权与看涨期权的价格关系
  • 7.5.1 看跌看涨期权平价关系
  • 7.5.2 看跌看涨期权平价关系公式的推导
  • 第8章 期权定价模型
  • 8.1 二叉树期权定价模型
  • 8.1.1 单期二叉树模型
  • 8.1.2 多期二叉树模型
  • 8.1.3 二叉树模型的现实应用
  • 8.2 风险中性定价
  • 8.2.1 风险中性定价基本原理
  • 8.2.2 风险中性世界与现实世界
  • 8.3 Black-Scholes期权定价模型
  • 8.3.1 模型假设
  • 8.3.2 Black-Scholes期权定价公式
  • 8.3.3 Black-Scholes期权定价公式的拓展
  • 8.3.4 Black-Scholes期权定价公式的参数确定
  • 8.3.5 期权价格的敏感性分析
  • 第9章 金融互换交易
  • 9.1 金融互换市场概述
  • 9.1.1 金融互换市场的产生与发展
  • 9.1.2 金融互换的特点
  • 9.1.3 金融互换的局限性
  • 9.2 利率互换
  • 9.2.1 利率互换的含义及交易机制
  • 9.2.2 利率互换的作用
  • 9.2.3 利率互换中介
  • 9.2.4 利率互换定价
  • 9.3 货币互换
  • 9.3.1 货币互换的含义及交易机制
  • 9.3.2 货币互换的作用
  • 9.3.3 货币互换定价
  • 附录 正态分布曲线的面积
  • 参考文献
展开全部

评分及书评

尚无评分
目前还没人评分

出版方

机械工业出版社

机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。