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经济 类型
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150千字 字数
2017-08-01 发行日期
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主编推荐语

中低频量化交易领域的必备科学指南，通过中国金融市场上的实际案例，详细解构量化交易策略的研发流程。

内容简介

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。

目录

  • 版权信息
  • 序言
  • 第1章 引言
  • 1.1 量化交易策略简述
  • 1.2 量化交易策略的优缺点
  • 第2章 量化交易策略的研发流程
  • 2.1 量化交易策略的基本研发流程
  • 2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述
  • 第3章 注意事项与应对
  • 3.1 未来信息的规避
  • 3.2 过度拟合与欠拟合
  • 3.3 回溯测试与真实环境的差异
  • 第4章 简单的择时策略
  • 4.1 择时策略的基本框架
  • 4.2 均线趋势策略的简单优化
  • 4.3 均线反转策略的简单优化
  • 4.4 自回归策略的简单优化
  • 第5章 简单的选股策略
  • 5.1 因子选股的基本框架
  • 5.2 市值因子
  • 5.3 反转因子
  • 5.4 多因子选股策略的简单优化
  • 第6章 推进分析
  • 6.1 推进分析框架
  • 6.2 多层推进分析
  • 6.3 推进分析下的验证
  • 第7章 推进的择时策略
  • 7.1 均线趋势策略的推进分析
  • 7.2 均线反转策略的推进分析
  • 7.3 均线混合策略的推进分析
  • 7.4 自回归策略的推进分析
  • 7.5 自回归策略的多层推进分析
  • 第8章 推进的选股策略
  • 8.1 多因子选股策略的推进分析
  • 8.2 多因子选股策略的多层推进分析
  • 第9章 风险
  • 9.1 常用的风险度量
  • 9.2 其他风险度量
  • 9.3 风险和收益的结合
  • 9.4 止损
  • 第10章 仓位决策
  • 10.1 凯利公式
  • 10.2 实用的仓位决策方法
  • 第11章 仓位优化的择时策略
  • 11.1 仓位优化的均线趋势策略
  • 11.2 仓位优化的自回归策略
  • 第12章 投资组合决策
  • 12.1 最优投资组合理论
  • 12.2 实用的投资组合优化方法
  • 第13章 优化的股票配置策略
  • 13.1 多因子风险模型
  • 13.2 投资组合优化的多因子策略
  • 第14章 交易成本
  • 14.1 交易成本估计
  • 14.2 考虑交易成本的择时策略
  • 14.3 考虑交易成本的股票配置策略
  • 第15章 策略评价
  • 15.1 策略评价体系
  • 15.2 策略评价报告
  • 第16章 结语
  • 16.1 内容总结
  • 16.2 研发流程的局限与应对
  • 参考文献
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    出版方

    机械工业出版社有限公司

    机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。