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297千字
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2021-10-01
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主编推荐语
R语言量化分析与建模教程，以金融分析和建模为主题，讲解R在金融分析中的应用。
内容简介
R既是统计、挖掘、计算、分析、制图等方面的工具，也是一个强大的开发与应用平台。几乎任何与数据相关的难题，大多可以借助R语言来解决。而金融领域正是与数据密切相关的行业，可以通过R实现量化金融分析与建模。
本书系统地介绍了R的包与编程方法，并通过丰富的金融案例展示了R在金融分析和金融建模方面的应用。本书分为5篇，共30章，从R语言基础、金融模型及基础知识、数据及相关操作、R在金融建模中的应用和R技能几个主题出发，讲解了R在金融量化中的应用和技巧。
本书适合从事金融数据分析、金融量化建模的读者学习。通过阅读本书，读者将了解全球化的金融市场数据，学习多样的金融建模思想和解决方案。
目录
- 版权信息
- 内容提要
- 作者简介
- 审校者简介
- 前言
- 读者对象
- 如何阅读本书
- 关于勘误
- 资源与支持
- 配套资源
- 提交错误信息
- 与我们联系
- 关于异步社区和异步图书
- 第1篇 R语言基础
- 第1章 R简介
- 1.1 下载和安装R
- 1.2 启动和退出R
- 1.3 R的基本概念和功能
- 1.4 ls()函数和rm()函数
- 1.5 换行符号（+）及R提示符
- 1.6 寻求帮助
- 1.7 使用R作为一个普通计算器
- 1.8 找回以前的命令
- 1.9 比较ls()函数和dir()函数
- 1.10 R的精度
- 1.11 列出当前工作目录下的文件
- 1.12 改变当前的工作目录
- 1.13 改变启动R时的工作目录
- 1.14 R在金融建模中的优势与障碍
- 1.15 练习题
- 第2章 日期变量
- 2.1 as.Date()函数
- 2.2 将整数转换成日期变量
- 2.3 将日期变量定义为整数
- 2.4 将日期变量定义为字符串
- 2.5 从日期变量中提取年、月、日
- 2.6 将字符串转换为整数或实数
- 2.7 合并字符串变量
- 2.8 将字符串转换成整数型日期变量
- 2.9 选择日期作为日期变量
- 2.10 选择每个月的最后一天
- 2.11 和日期有关的数据集
- 2.12 选择特定的工作日
- 2.13 cbind()函数和data.frame()函数
- 2.14 seq()函数
- 2.15 显示当前日期
- 2.16 timeDate包
- 2.17 练习题
- 第3章 R的基本语法
- 3.1 for循环
- 3.2 利用取余函数改变输出格式
- 3.3 双循环
- 3.4 while循环
- 3.5 取消正在执行的程序
- 3.6 停止程序运行
- 3.7 向量和矩阵
- 3.8 条件语句
- 3.9 if()语句
- 3.10 if-else语句
- 3.11 if-else-if-else语句
- 3.12 逻辑或
- 3.13 逻辑与
- 3.14 各种条件语句的组合
- 3.15 练习题
- 第4章 用R作图
- 4.1 绘制单一的图
- 4.2 在横坐标及纵坐标上添加注释
- 4.3 直方图
- 4.4 饼图
- 4.5 将某区域涂上阴影
- 4.6 把几个图并置
- 4.7 在图上添加希腊字母
- 4.8 将图保存为PDF文件
- 4.9 输出高分辨率的图像
- 4.10 重叠图
- 4.11 资本资产定价模型和有效前沿的图示
- 4.12 输出高分辨率的图像
- 4.13 添加阴影区域
- 4.14 animation包
- 4.15 练习题
- 第5章 R包
- 5.1 从雅虎财经下载年报表
- 5.2 已加载和已安装的包
- 5.3 列出已安装的软件包
- 5.4 安装R软件包的第2种方法
- 5.5 安装R软件包的第3种方法
- 5.6 R包安装失败
- 5.7 .libPaths()函数
- 5.8 加载R软件包的3种方法
- 5.9 查找所有的R包
- 5.10 查找R包的手册
- 5.11 R包的相关函数
- 5.12 常用的R包指令
- 5.13 练习题
- 第2篇 金融模型及基础知识
- 第6章 金融模型及基础知识
- 6.1 无限数求和公式
- 6.2 货币的时间价值
- 6.3 基本财务公式
- 6.4 有效利率的相互转换
- 6.5 净现值法则
- 6.6 内部收益率法则
- 6.7 内部收益率
- 6.8 投资回收期法则
- 6.9 增量现金流量法
- 6.10 与Excel有关的函数
- 6.11 练习题
- 第7章 编写简单的程序
- 7.1 最简单的R程序
- 7.2 编写单行的R程序
- 7.3 函数参数的输入
- 7.4 编写多行的R程序
- 7.5 良好的代码缩进
- 7.6 R自带的程序编辑器
- 7.7 其他程序编辑器
- 7.8 程序名的后缀
- 7.9 运行R程序
- 7.10 变量名和巧用Tab键
- 7.11 输入参数的默认值
- 7.12 一个程序包含许多小函数
- 7.13 编写一个金融计算器
- 7.14 出错处理
- 7.15 练习题
- 第8章 财务报表分析
- 8.1 财务报表简介
- 8.2 获取财务报表
- 8.3 一个简单的例子
- 8.4 利润报表简介
- 8.5 资产负债表简介
- 8.6 现金流量报表简介
- 8.7 成比例的财务报表简介
- 8.8 一些常用的财务比率
- 8.9 下载财务报表
- 8.10 下载资产负债报表
- 8.11 下载现金流量报表
- 8.12 构建成比例的财务报表
- 8.13 下载和保存财务报表以供Excel使用
- 8.14 3个有用的R数据集（is50、bs50和cf50）
- 8.15 quantmod软件包
- 8.16 练习题
- 第9章 资本资产定价模型
- 9.1 资本资产定价模型简介
- 9.2 资本资产定价模型的公式
- 9.3 下载股票数据、无风险利率及市场指数
- 9.4 几个R数据集（retDIBM、prcDIBM等）
- 9.5 百分比收益率与对数收益率
- 9.6 计算市场风险（β）
- 9.7 波动率之间的换算
- 9.8 如何计算滚动市场风险
- 9.9 估计股票的市场风险（β）
- 9.10 预测市场风险
- 9.11 用Scholes和William的方法调整β
- 9.12 用Dimson的方法调整β
- 9.13 股票组合的市场风险（β）
- 9.14 练习题
- 第10章 多因子线性模型和夏普比率等
- 10.1 Fama-French三因子模型
- 10.2 小减大因子
- 10.3 高减低因子
- 10.4 为Fama-French模型生成R数据集
- 10.5 运行Fama-French模型的R代码
- 10.6 动势交易策略
- 10.7 计算夏普比率
- 10.8 计算特雷诺比率
- 10.9 基于52周股票价格最高点的交易策略
- 10.10 Jensen的阿尔法值（α）
- 10.11 索提诺比率
- 10.12 练习题
- 第3篇 数据及相关操作
- 第11章 开源数据
- 11.1 开源数据简介
- 11.2 雅虎财经
- 11.3 美联储数据库
- 11.4 French教授的数据库
- 11.5 美国证券交易委员会公司财务报表数据库
- 11.6 用雅虎财经下载的CSV文件估计收益率
- 11.7 生成日期变量
- 11.8 计算收益率
- 11.9 添加股票代码变量
- 11.10 把数据集保存到文本文件
- 11.11 生成R数据集
- 11.12 从雅虎财经下载市场指数数据
- 11.13 从雅虎财经下载股票数据
- 11.14 对程序进行微调
- 11.15 月频率数据和日频率数据
- 11.16 通过日收益率计算其他收益率
- 11.17 不同R包中的函数
- 11.18 Quandl数据传输平台
- 11.19 练习题
- 第12章 数据输入与日期变量
- 12.1 read.table()函数
- 12.2 colnames()函数
- 12.3 read.csv()函数
- 12.4 read.table("clipboard")函数
- 12.5 从被固定分隔符分隔的文件输入数据
- 12.6 read.fwf()函数
- 12.7 load()函数
- 12.8 R数据集的后缀
- 12.9 从互联网下载数据
- 12.10 从作者网站下载数据
- 12.11 只输入几行数据
- 12.12 从外部输入数据
- 12.13 输入不规则格式的文件
- 12.14 as.Date()函数
- 12.15 将整数转换成日期变量
- 12.16 将整数变成真正意义上的日期变量
- 12.17 从日期变量中提取年、月、日
- 12.18 将字符变量转换为整数或实数
- 12.19 合并字符串变量
- 12.20 将字符串转换成整数型日期变量
- 12.21 选择具体日期作为日期变量
- 12.22 选择每个月的最后一天
- 12.23 选择特定的交易日
- 12.24 cbind()函数和data.frame()函数
- 12.25 seq(as.Date)函数
- 12.26 timeDate包
- 12.27 练习题
- 第13章 子集和数据集的合并
- 13.1 简介
- 13.2 标量、矢量和矩阵
- 13.3 从向量获取子集
- 13.4 获取特定年份的数据
- 13.5 head()函数
- 13.6 cbind()函数
- 13.7 删除循环规则
- 13.8 添加行
- 13.9 data.frame()函数
- 13.10 用公共变量合并两个数据集
- 13.11 练习题
- 第14章 矩阵及操作
- 14.1 矩阵的定义
- 14.2 用cbind()将向量组合成矩阵
- 14.3 循环规则
- 14.4 矩阵的单一数据类型
- 14.5 将矢量转换为矩阵
- 14.6 矩阵的双重循环
- 14.7 as.matrix()函数和is.matrix()函数
- 14.8 矩阵的子集
- 14.9 将列名称添加到矩阵上
- 14.10 使用列名称
- 14.11 求解线性公式
- 14.12 矩阵的逆矩阵
- 14.13 测试不同类型的数据格式
- 14.14 练习题
- 第15章 数据框与数据列
- 15.1 简介
- 15.2 data.frame()函数的功能
- 15.3 循环规则
- 15.4 如何添加列名称
- 15.5 attach()函数
- 15.6 data.frame()的数据类型是列表（list）
- 15.7 从输入文件中读取数据
- 15.8 将data.frame转换成数据矩阵
- 15.9 生成列表（list）
- 15.10 length()函数
- 15.11 调用数据列中的元素
- 15.12 x[1]和x[[1]]的区别
- 15.13 将更多数据添加到现有的数据列中
- 15.14 区分长变量名
- 15.15 添加更多的数据项
- 15.16 class()函数
- 15.17 串联列表
- 15.18 练习题
- 第16章 数据或结果的输出
- 16.1 输出到文本文件
- 16.2 write.table()函数
- 16.3 输出到CSV文件
- 16.4 write()函数
- 16.5 save()函数和load()函数
- 16.6 把数据添加到文本文件
- 16.7 cat()函数
- 16.8 写入二进制文件
- 16.9 如何保存PDF文件
- 16.10 把数据写到剪贴板
- 16.11 行名称和列名称
- 16.12 sink()函数
- 16.13 临时文件
- 16.14 save.image()函数
- 16.15 .RData数据集
- 16.16 练习题
- 第17章 R和Excel的交互
- 17.1 安装与Excel相关的R包
- 17.2 与Excel相关的R包手册
- 17.3 通过剪贴板将数据写到Excel
- 17.4 通过剪贴板将Excel数据读入R
- 17.5 read.table()函数和read.csv()函数
- 17.6 read.xlsx()函数
- 17.7 read_xlsx函数
- 17.8 system.file()函数
- 17.9 read_excel()函数
- 17.10 write_xlsx()函数
- 17.11 相关的例子及数据集
- 17.12 练习题
- 第18章 读写二进制数据
- 18.1 生成二进制数据集
- 18.2 大尾数法和小尾数法
- 18.3 writeBin()函数
- 18.4 readBin()函数
- 18.5 写入二进制数据文件
- 18.6 读取二进制数据文件
- 18.7 高频数据
- 18.8 TORQ高频数据
- 18.9 练习题
- 第19章 字符串变量的操作
- 19.1 为字符串变量赋值
- 19.2 检查变量是否为字符型
- 19.3 转换大小写
- 19.4 计算字符串长度
- 19.5 取部分字符串
- 19.6 合并字符串
- 19.7 将数字转换成字符串
- 19.8 将字符串转换成实数
- 19.9 替换字符
- 19.10 重复符号
- 19.11 删除字符串的前导空格或尾随空格
- 19.12 字符串匹配
- 19.13 字符串比较中的逻辑或
- 19.14 子字符串的固定组合
- 19.15 字符串比较时的逻辑非
- 19.16 检测字符串是否存在
- 19.17 将字符串转换成整数
- 19.18 向量和矩阵的行列名称
- 19.19 代表26个字母变量
- 19.20 使用短名的函数
- 19.21 美国信息交换标准码（ASCII）
- 19.22 练习题
- 第4篇 R在金融建模中的应用
- 第20章 各类检验及事件研究
- 20.1 两个关键值（T和P）
- 20.2 对一个数据集进行T检验
- 20.3 检验两个数据集的均值是否相等
- 20.4 F检验
- 20.5 Durbin-Watson的自相关检验
- 20.6 Granger因果关系检验
- 20.7 Wilcoxon相关性检验
- 20.8 Pearson相关性和Spearman排列相关性
- 20.9 正态检验
- 20.10 事件对股票价格的影响
- 20.11 练习题
- 第21章 期权定价模型
- 21.1 期权简介
- 21.2 输入和输出
- 21.3 简单作图
- 21.4 期权的支付函数及图示
- 21.5 期权的盈亏函数
- 21.6 无红利股票的期权定价（Black-Scholes-Merton模型）
- 21.7 累积正态分布的R函数
- 21.8 对冲、投机和套利
- 21.9 期权的交易策略
- 21.10 与期权有关的希腊字母
- 21.11 看涨期权与看跌期权
- 21.12 下载公开期权数据
- 21.13 隐含波动率
- 21.14 练习题
- 第22章 蒙特卡罗随机模拟法
- 22.1 随机模拟在财务分析上的应用
- 22.2 正态分布简介
- 22.3 生成随机数
- 22.4 Q-Q图
- 22.5 蒙特卡罗随机模拟
- 22.6 模拟股票价格的路径
- 22.7 利用蒙特卡罗模拟来验证Black-Scholes-Merton期权模型
- 22.8 利用蒙特卡罗模拟计算亚式期权（Asian Options）
- 22.9 如何生成两个相关的随机数序列
- 22.10 如何从n只股票中随机选择m只股票
- 22.11 sobol()函数
- 22.12 Shapiro-Wilk正态分布检验
- 22.13 蒙特卡罗模拟所需的时间
- 22.14 练习题
- 第23章 投资组合理论
- 23.1 投资组合简介
- 23.2 方差、标准差和相关性
- 23.3 Markowitz均值-方差优化理论
- 23.4 单期投资组合优化
- 23.5 股票收益率矩阵
- 23.6 投资组合的收益率
- 23.7 两只股票投资组合收益率的标准离差（波动率）
- 23.8 n只股票投资组合收益率的标准离差
- 23.9 方差-协方差矩阵
- 23.10 相关矩阵
- 23.11 两个股票组合的最小风险投资组合
- 23.12 optim()函数
- 23.13 二次规划
- 23.14 与投资组合有关的R包
- 23.15 R包相关手册
- 23.16 R软件包中的数据集
- 23.17 一些函数的例子
- 23.18 投资组合保险（套期保值与目标市场风险）
- 23.19 练习题
- 第24章 在险价值
- 24.1 在险价值简介
- 24.2 正态分布及其图示
- 24.3 置信水平与左侧损失的百分比
- 24.4 基于正态分布估计VaR
- 24.5 公式中z的符号问题
- 24.6 一日的VaR与多日的VaR
- 24.7 基于历史收益率的排序来估计VaR
- 24.8 均值、标准差、偏度和峰度（峭度）
- 24.9 修正的VaR（mVaR）
- 24.10 计算投资组合的VaR
- 24.11 计算预期损失
- 24.12 PerformanceAnalytics软件包
- 24.13 练习题
- 第25章 信用风险
- 25.1 简介
- 25.2 违约的基本概念
- 25.3 违约风险溢价
- 25.4 下载美国国库券的收益率
- 25.5 穆迪（Moody）的公司债券历史收益率
- 25.6 信用评级
- 25.7 信用评级迁徙矩阵
- 25.8 信用评级和违约概率
- 25.9 违约后的平均恢复率
- 25.10 恢复率和损失率
- 25.11 估计公司破产概率的Z比值
- 25.12 基于KMV模型估计公司的市场价值及股票收益率的波动性
- 25.13 估算公司总资产和股票收益率波动性
- 25.14 nlm()函数
- 25.15 KMV模型和nlm()函数
- 25.16 距违约点的距离
- 25.17 credit.RData数据集
- 25.18 CreditMetrics包
- 25.19 信用违约互换期货
- 25.20 练习题
- 第26章 买卖差价、交易成本及流动性
- 26.1 简介
- 26.2 估算股票买卖差价
- 26.3 估算买卖差价
- 26.4 基于高频数据估算买卖差价
- 26.5 从日最高和最低股票价格估算买卖差价
- 26.6 流动性简介
- 26.7 用公司的市值表征流动性
- 26.8 用股票的交易量表征流动性
- 26.9 用股票的年周转率表征流动性
- 26.10 用美元交易量表征流动性
- 26.11 流动性对股票价格和收益率的影响
- 26.12 反流动性度量
- 26.13 流动性度量模型
- 26.14 流动性度量指标
- 26.15 公司的流动性和市场的流动性
- 26.16 用高频数据计算买卖差价
- 26.17 练习题
- 第27章 文本处理在金融领域的应用
- 27.1 文本分析在金融学及会计学上的应用
- 27.2 美国股票交易管理委员会的开源数据库
- 27.3 文本信息的输入
- 27.4 计算文件的行数
- 27.5 计算文件中的词汇数
- 27.6 计算文件中词汇的频率
- 27.7 用Fog指标度量文章难易程度
- 27.8 投资人的情绪对股票的影响
- 27.9 对投资人情绪的度量
- 27.10 与金融学相关的词汇
- 27.11 练习题
- 第28章 与金融相关的包
- 28.1 金融相关的R包
- 28.2 下载并安装与金融有关的包
- 28.3 fImport包
- 28.4 fImport包的说明书
- 28.5 quantmod包
- 28.6 pdfetch包
- 28.7 metafolio包
- 28.8 fOptions包
- 28.9 fAsianOptions包
- 28.10 fExoticOptions包
- 28.11 fBasics包
- 28.12 fBonds包
- 28.13 termstrc包
- 28.14 YieldCurve包
- 28.15 CreditMetrics包
- 28.16 timeDate包
- 28.17 tseries包
- 28.18 fAssets包
- 28.19 zoo包
- 28.20 TTR包
- 28.21 ttrTests包
- 28.22 stockPortfolio包
- 28.23 XML包
- 28.24 PerformanceAnalytics包
- 28.25 RquantLib包
- 28.26 MASS包
- 28.27 练习题
- 第5篇 R高级技能
- 第29章 用R实现简单加密
- 29.1 为何不去掉空白
- 29.2 加密方法一：字母顺移
- 29.3 加密方法二：字母对换
- 29.4 英文字母频率表
- 29.5 用5个字母表征26个字母
- 29.6 更复杂的加密法
- 29.7 用6个字母表征26个字母及10个数字（0～9）
- 29.8 练习题
- 第30章 用R读取压缩文件
- 30.1 下载压缩软件（WinRAR）
- 30.2 生成压缩文件
- 30.3 查看压缩文件的内容
- 30.4 从压缩文件检索数据
- 30.5 用R下载压缩文件
- 30.6 练习题
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人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
