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212千字 字数
2019-01-01 发行日期
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主编推荐语

量化投资策略在中国市场日益流行

内容简介

随着我国资本市场的不断完善与成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的要求也在不断提高，基于数学与计算机技术的量化投资策略开始从海外流入中国，近几年随着私募基金管理规模的增加，量化投资的应用也日趋流行。鉴于国内对量化投资策略系统性介绍讲解的图书仍比较少，本书作者参考大量国内外券商、基金一线专业投资者和金融学者的量化投资相关资料，并结合了自身多年的投资经验撰写了该本图书。

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 作者简介
  • 前言
  • 目录
  • 第1章　走进量化投资
  • 1.1　量化投资的概念
  • 1.2　量化投资的历史沿革
  • 1.3　量化投资的理解误区
  • 1.4　量化投资的优点
  • 1.5　量化投资的缺点
  • 1.6　量化投资在我国的发展
  • 第2章　量化投资策略的构建与注意事项
  • 2.1　量化投资策略开发框架流程
  • 2.2　量化投资策略的陷阱
  • 2.3　量化投资策略的评价标准
  • 第3章　多因子模型
  • 3.1　多因子模型的概念
  • 3.2　多因子模型的理论基础
  • 3.3　多因子模型的构建流程
  • 附录　BARRA CNE5的风格因子
  • 第4章　经典价值投资策略
  • 4.1　三一投资管理公司价值选股法
  • 4.2　伯顿G．马尔基尔的投资漫步原则
  • 4.3　惠特尼•乔治的小型价值股投资法
  • 4.4　菲利普•费雪的选股十五原则
  • 4.5　彼得•林奇的选股原则
  • 4.6　格雷厄姆的防御型投资者的股票选择策略
  • 4.7　格雷厄姆的积极型投资者的股票选择策略
  • 4.8　经典价值投资策略的总结
  • 第5章　事件驱动策略
  • 5.1　事件驱动策略介绍
  • 5.2　事件驱动策略的研究框架
  • 5.3　事件驱动策略的种类
  • 5.4　事件驱动策略案例
  • 第6章　择时策略精选
  • 6.1　基于隐马尔可夫模型的投资策略
  • 6.2　市场情绪择时策略
  • 6.3　经典技术指标择时策略
  • 附录　隐马尔可夫模型的相关算法
  • 第7章　商品期货CTA量化投资策略
  • 7.1　CTA的介绍
  • 7.2　日内CTA策略
  • 7.3　日间CTA策略
  • 7.4　海龟交易法则
  • 第8章　统计套利
  • 8.1　相关理论基础
  • 8.2　统计套利基本内容
  • 8.3　配对交易
  • 8.4　配对交易案例展示
  • 参考文献
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评分及书评

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    给这本书评了
    4.0
    量化投资的跨学科！

    读者需要初步掌握金融计量学、计算机编程（Python 语言）、投资学、金融学等基础知识。在得到上居然没有评价，算第一个！作者还把传统的基本面价值分析，及 CTA 量化写到本书中，比较独特。看得出来，作者是从事过量化投资实践活动；仔细研读国内外量化投资经典文献资料，及国际著名量化基金的投资策略。个人觉得最后一章的统计套利值得一读！本书对量化投资从业者有所帮助。建议，书中应该留有作者与读者的交流渠道，以及 Python 代码和数据的出处，便于验证和进一步学习提高！

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    出版方

    清华大学出版社

    清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。