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88千字
字数
2020-03-01
发行日期
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主编推荐语
多资产投资策略是继对冲基金之后,重要的资产管理策略。
内容简介
本书由CFAInstitute组织编写,系统、简洁地介绍了多资产投资策略的原理及应用。
本书一部分介绍了多资产投资策略的主要策略类型、风险因子配置、动态资产配置以及风险评价。在第二部分,三位来自亚洲主权财富基金的基金经理和两位经验丰富的投资经理,分享了自己管理多资产组合的经验。
本书行文通俗易懂,言简意赅,书中每章内容读者都可以在15-20分钟内读完,且没有任何数学公式,旨在令非量化投资者也可以了解本书的内容。同时,编写者均为CFAInstitute聘请的行业专家,他们的投资经验十分宝贵且具有借鉴意义。
目录
- 版权信息
- 对本书的赞誉
- 序言
- 作者简介
- 本书翻译分工
- 推荐序 多资产投资:理论与实践
- 前言
- 第一部分 资产配置与组合构建的新前沿
- 第1章 多资产投资策略要义
- 1.1 多资产投资策略的类型
- 1.2 多资产投资策略中的投资人和基金经理
- 1.3 多资产投资策略的业绩评估
- 1.4 多资产投资与其他策略的区别
- 参考文献
- 第2章 风险因子配置
- 2.1 因子与资产配置
- 2.2 大类资产与因子敞口
- 2.3 养分之于食物,因子之于资产
- 2.4 因子框架的应用
- 2.5 注意事项
- 2.6 小结
- 参考文献
- 第3章 动态资产配置
- 3.1 资产配置策略的主要类别
- 3.2 系统性风险配置
- 3.3 投资分类体系和流动性另类投资
- 3.4 主动货币中隐藏的分散性
- 3.5 风险管理
- 3.6 小结
- 参考文献
- 第4章 风险平价:是灵丹妙药还是缘木求鱼
- 4.1 引言
- 4.2 风险平价组合和现代投资组合理论
- 4.3 风险平价和效率
- 4.4 风险平价组合和杠杆
- 4.5 风险平价的业绩
- 4.6 美国机构采用风险平价策略的历史
- 4.7 小结
- 参考文献
- 第5章 晨星投资风格箱
- 5.1 概述:股票投资风格分析
- 5.2 晨星投资风格箱的历史
- 5.3 总览
- 5.4 驱动原则
- 5.5 投资风格箱的工作原理
- 5.6 使用晨星投资风格箱
- 附录5.A持股分析法与收益分析法
- 附录5.B晨星基金分类的判定和维护
- 附录5.C晨星固定收益投资风格箱
- 参考文献
- 第二部分 案例分析和基金经理访谈
- 第6章 GIC——以长期投资方法管理新加坡的金融储备
- 6.1 GIC的职责——为GIC定义成功
- 6.2 GIC的投资框架
- 6.3 政策投资组合
- 6.4 主动投资组合
- 6.5 GIC的优势
- 6.6 小结
- 第7章 基金经理访谈:DENNIS STATTMAN,CFA
- 7.1 初心
- 7.2 成长
- 7.3 过程
- 7.4 实战
- 第8章 基金经理访谈:BEN INKER,CFA
- 8.1 资产配置:GMO的哲学和方法
- 8.2 业绩评估
- 8.3 GMO团队如何创造价值
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出版方
北京大学出版社
北京大学出版社是在1979年,经国家出版事业管理局同意,教育部批准成立的,恢复了北京大学出版社建制。北京大学出版社依靠北大雄厚的教学、科研力量,同时积极争取国内外专家学者的合作支持,出版了大量高水平、高质量、适应多层次需要的优秀高等教育教材。 北大出版社注意对教材进行全面追踪,捕捉信息,及时修订,以跟上各学科的最新发展,反映该学科研究的最新成果,保持北大版教材的领先地位。