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345千字 字数
2022-02-01 发行日期
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主编推荐语

本书是介绍Python编程及其在量化交易领域的实践技巧的图书，旨在帮助读者掌握基本的Python编程技能，并顺利应用于期货量化交易实践。

内容简介

本书内容分为两篇。第一篇是Python基础，通过13章内容介绍了Python编程的基础知识，如语法规则、数据类型、函数、类、装饰器、异常处理、进程和线程等；第二篇是期货量化交易，通过8章内容介绍了Python在期货量化交易中的应用，并基于天勤量化交易平台讲解开发实践，涉及pandas模块、TqSdk的接口、函数、量化策略的框架、图形化编程及时间序列相关的知识等。

本书适合对期货量化交易感兴趣的普通投资者和投资机构专业人员阅读，读者可以具备一定的Python基础，也可以通过本书从头学习Python基础知识，再进一步延伸到期货量化交易的学习。

目录

  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 资源与支持
  • 第一篇 Python基础
  • 第1章 语法基础
  • 1.1 自然语言
  • 1.2 计算机语言
  • 1.3 安装Python
  • 1.4 编辑器（IDE）
  • 1.5 基本的输入/输出
  • 1.6 代码注释
  • 1.7 标识符
  • 1.8 表达式
  • 1.9 运算符
  • 1.10 Python的关键字
  • 1.11 语句的执行流程
  • 1.12 小结
  • 第2章 常用数据类型
  • 2.1 常用内置常量
  • 2.2 整型
  • 2.3 浮点型
  • 2.4 字符串类型
  • 2.5 结构数据类型
  • 2.6 小结
  • 第3章 函数式编程
  • 3.1 函数的定义和调用
  • 3.2 函数的参数传递
  • 3.3 变量的作用域
  • 3.4 匿名函数lambda
  • 3.5 Python常用内置函数
  • 3.6 注解
  • 3.7 小结
  • 第4章 常用数据类型的运算
  • 4.1 获取序列数据元素
  • 4.2 属性引用
  • 4.3 增量运算符
  • 4.4 字符串的运算
  • 4.5 列表的运算
  • 4.6 元组的运算
  • 4.7 字典的运算
  • 4.8 nan值
  • 4.9 小结
  • 第5章 循环
  • 5.1 可迭代对象
  • 5.2 迭代器
  • 5.3 生成器
  • 5.4 协程
  • 5.5 其他迭代函数
  • 5.6 小结
  • 第6章 面向对象编程
  • 6.1 类的特性
  • 6.2 类的定义
  • 6.3 类的一般定义
  • 6.4 类的继承
  • 6.5 MRO列表
  • 6.6 可变映射类型
  • 6.7 小结
  • 第7章 装饰器和functools
  • 7.1 函数的闭包
  • 7.2 装饰器函数
  • 7.3 装饰器类
  • 7.4 内置装饰器类
  • 7.5 functools.partial()
  • 7.6 小结
  • 第8章 错误和异常处理
  • 8.1 try语句
  • 8.2 raise语句
  • 8.3 自定义异常类
  • 8.4 小结
  • 第9章 模块、包和文件
  • 9.1 模块
  • 9.2 包
  • 9.3 安装第三方模块库
  • 9.4 文件处理
  • 9.5 json文件
  • 9.6 小结
  • 第10章 时间日期处理
  • 10.1 time模块
  • 10.2 datetime模块
  • 10.3 小结
  • 第11章 多进程multiprocess模块
  • 11.1 Process类
  • 11.2 Lock类
  • 11.3 Event类
  • 11.4 Queue类
  • 11.5 Pipe类
  • 11.6 Pool类
  • 11.7 获取进程的返回值
  • 11.8 Manager类
  • 11.9 小结
  • 第12章 多线程threading模块
  • 12.1 Thread类
  • 12.2 Lock类
  • 12.3 Rlock类
  • 12.4 BoundedSemaphore类
  • 12.5 Condition类
  • 12.6 Event类
  • 12.7 queue模块
  • 12.8 concurrent.futures模块
  • 12.9 小结
  • 第13章 asyncio模块库
  • 13.1 asyncio异步协程的定义
  • 13.2 创建和设置事件循环
  • 13.3 运行和停止循环
  • 13.4 创建Future和Task
  • 13.5 并发执行的方法
  • 13.6 队列集
  • 13.7 async for
  • 13.8 小结
  • 第二篇 期货量化交易
  • 第14章 天勤量化（TqSdk）
  • 14.1 简介
  • 14.2 TqSdk的接口
  • 14.3 小结
  • 第15章 pandas模块
  • 15.1 一维数据结构Series
  • 15.2 二维数据结构DataFrame
  • 15.3 文件读写
  • 15.4 小结
  • 第16章 TqSdk的使用
  • 16.1 获取盘口行情
  • 16.2 获取K线数据
  • 16.3 获取tick数据
  • 16.4 下单和撤单
  • 16.5 获取委托单信息
  • 16.6 获取成交单信息
  • 16.7 获取持仓信息
  • 16.8 获取账户资金信息
  • 16.9 筛选合约
  • 16.10 生成图形化界面
  • 16.11 复盘
  • 16.12 回测
  • 16.13 多账户
  • 16.14 使用目标持仓TargetPosTask
  • 16.15 异步任务
  • 16.16 小结
  • 第17章 TqSdk部分函数解读
  • 17.1 DIFF协议
  • 17.2 业务函数
  • 17.3 insert_order()
  • 17.4 create_task()
  • 17.5 TqChan
  • 17.6 register_update_notify()
  • 17.7 wait_update()
  • 17.8 目标持仓工具TargetPosTask
  • 17.9 小结
  • 第18章 量化策略框架
  • 18.1 分时行情突破策略
  • 18.2 双均线策略
  • 18.3 定时清仓
  • 18.4 套利下单
  • 18.5 开平仓函数
  • 18.6 追踪止损+分批止盈
  • 18.7 无人值守定时任务
  • 18.8 期货、期权无风险套利
  • 18.9 多线程和异步协程框架
  • 18.10 本地保存成交记录
  • 18.11 小结
  • 第19章 用GUI库开发界面程序
  • 19.1 QApplication类
  • 19.2 部件QWidget
  • 19.3 信号-槽
  • 19.4 登录窗口
  • 19.5 下单板
  • 19.6 信号线程
  • 19.7 一个简单的半自动化下单软件
  • 19.8 打包成.exe格式的可执行文件
  • 19.9 小结
  • 第20章 技术指标绘图
  • 20.1 PyQtGraph简介
  • 20.2 技术指标绘制
  • 20.3 小结
  • 第21章 定量分析
  • 21.1 技术分析的内核：相关性检验
  • 21.2 价格序列相关性检验
  • 21.3 小结
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出版方

人民邮电出版社

人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。