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174千字 字数
2023-09-01 发行日期
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主编推荐语

一本深入浅出地介绍期权策略的参考书。

内容简介

全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波动交易策略、小波动交易策略、期权套利策略、期权套期保值策略、波动率等。

书中对于每一种策略，都通过举例分析了适用场景、风险收益特征、损益平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项，以及与其他策略的对比和转换，将策略全面细致地呈现出来。

另外，本书还附有期权策略选择框架及常见策略简表，可帮助读者形成自己的期权交易系统。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 前言：全面期权时代
  • 第1章 初识期权
  • 1.1 什么是期权
  • 1.2 期权合约的构成要素
  • 1.3 期权的分类
  • 1.4 期权为何如此迷人
  • 1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
  • 1.6 期权价格的构成
  • 1.7 期权价格的影响因素
  • 1.8 交易期权就像开飞机
  • 1.9 期权非线性与三维度
  • 第2章 基本策略积木
  • 2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short UnderlyingAsset）
  • 2.2 买入看涨期权（Long Call）
  • 2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
  • 2.4 买入看跌期权（Long Put）
  • 2.5 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
  • 2.6 合成头寸（Synthetic Position）
  • 第3章 期权价差策略
  • 3.1 期权价差概述（Options Spread）
  • 3.2 垂直价差（Vertical Spread）
  • 3.3 时间价差（Time Spread）
  • 3.4 对角价差（Diagonal Spread）
  • 3.5 借方价差与贷方价差（Debit/Credit Spread）
  • 3.6 比率价差（Ratio Spread）
  • 第4章 牛市交易策略
  • 4.1 买入看涨期权（Long Call）
  • 4.2 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
  • 4.3 牛市看涨期权价差（Bull Call Spread）
  • 4.4 牛市看跌期权价差（Bull Put Spread）
  • 4.5 深度实值牛市看跌期权价差（Deep ITM Bull PutSpread）
  • 4.6 卖出虚值看跌期权（Writing Out of The MoneyPut Options）
  • 4.7 卖出现金担保看跌期权（Cash Secured Put）
  • 4.8 看涨期权比率价差（Ratio Call Spread）
  • 4.9 空头看涨期权比率价差（Short Call Ratio Spread）
  • 4.10 牛市看涨期权梯形价差（Long Call LadderSpread）
  • 4.11 合成类标的资产（Risk Reversal）
  • 第5章 熊市交易策略
  • 5.1 买入看跌期权（Long Put）
  • 5.2 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
  • 5.3 熊市看跌期权价差（Bear Put Spread）
  • 5.4 熊市看涨期权价差（Bear Call Spread）
  • 5.5 深度实值熊市看涨期权价差（Deep ITM Bear CallSpread）
  • 5.6 看跌期权比率价差（Bear Ratio Spread）
  • 5.7 空头看跌期权比率价差（Short Bear Ratio Spread）
  • 5.8 熊市看跌期权梯形价差（Bear Put Ladder Spread）
  • 第6章 大波动交易策略
  • 6.1 大波动策略（Volatile Options Strategy）简介
  • 6.2 买入跨式期权（Long Straddle）
  • 6.3 买入宽跨式（Long Strangle）
  • 6.4 买入飞碟式期权（Long Gut）
  • 6.5 卖出看涨期权水平价差（Short HorizontalCalendar Call Spread）
  • 6.6 卖出看涨期权对角价差（Short Diagonal CalendarCall Spread）
  • 6.7 卖出看跌期权水平价差（Short HorizontalCalendar Put Spread）
  • 6.8 卖出看跌期权对角价差（Short Diagonal CalendarPut Spread）
  • 6.9 卖出蝶式价差（Short Butterfly Spread）
  • 6.10 卖出秃鹰式价差（Short Condor Spread）
  • 6.11 卖出信天翁式价差（Short Albatross Spread）
  • 6.12 反向铁蝶式价差（Reverse Iron Butterfly Spread）
  • 6.13 反向铁鹰式价差（Reverse Iron Condor Spread）
  • 6.14 反向铁信天翁式价差（Reverse Iron AlbatrossSpread）
  • 第7章 小波动交易策略
  • 7.1 卖出跨式（Short Straddle）
  • 7.2 卖出宽跨式（Short Strangle）
  • 7.3 卖出飞碟式（Short Gut）
  • 7.4 看涨期权水平价差（Horizontal Calendar CallSpread）
  • 7.5 看涨期权对角价差（Diagonal Calendar CallSpread）
  • 7.6 看跌期权水平价差（Horizontal Calendar PutSpread）
  • 7.7 看跌期权对角价差（Diagonal Calendar PutSpread）
  • 7.8 蝶式价差（Butterfly Spread）
  • 7.9 秃鹰式价差（Condor Spread）
  • 7.10 信天翁式价差（Albatross Spread）
  • 7.11 铁蝶式价差（Iron Butterfly Spread）策略
  • 7.12 铁鹰式价差（Iron Condor Spread）
  • 7.13 铁信天翁式价差（Long Iron Albatross Spread）
  • 7.14 看涨期权折翅蝶式价差（Call Broken WingButterfly Spread）
  • 7.15 看跌期权折翅蝶式价差（Put Broken WingButterfly Spread）
  • 7.16 看涨期权折翅秃鹰式价差（Call Broken WingCondor Spread）
  • 7.17 看跌期权折翅秃鹰式价差（Put Broken WingCondor Spread）
  • 第8章 期权套利策略
  • 8.1 从单边交易到对冲
  • 8.2 期权的套利机会
  • 8.3 买卖权平价关系
  • 8.4 执行价格套利
  • 8.5 转换套利与反转套利（Conversion/ReversalArbitrage）
  • 8.6 箱式套利（Box Spread）
  • 第9章 期权套期保值策略
  • 9.1 买入保护性看跌期权（Protective Put）
  • 9.2 配对看跌期权（Married Put）
  • 9.3 信托看涨期权（Fiduciary Call）
  • 9.4 备兑开仓策略（Covered Call）
  • 9.5 卖出持保深度实值看涨期权（Deep In The MoneyCovered Call）
  • 9.6 领口期权
  • 第10章 波动率
  • 10.1 波动率概述
  • 10.2 隐含波动率
  • 10.3 用波动率进行估值
  • 10.4 波动率与期权策略的选择
  • 10.5 波动率倾斜
  • 附录A 常见策略简表
  • 附录B 波动率交易策略的特征
  • 附录C 选择期权策略的思路框架
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评分及书评

4.8
4个评分
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    给这本书评了
    5.0

    从现实期权的成交量看，期权时代还没有来，也许牛市后期往下暴跌、互相踩踏的时候，期权会被打出套利机会

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      用户头像
      给这本书评了
      5.0
      升级首选！

      很不错，详细，生动，实用！特别适合进阶升级使用！从各个方面看都非常详实，看图分析，优劣得失，策略研究都是极好的！作为红宝书系列的书的确无愧红宝书之名，又作为作者最新修订版本，更值得好好拜读几番！常翻常新！

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      出版方

      电子工业出版社

      电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。