经济
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227千字
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2014-01-01
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主编推荐语
市面上最为详尽的定量化分析投资策略大全。
内容简介
本书加入了新的策略模型以及新的定量分析调研结果，并更新以往策略的表现记录，剔除那些已经不再适用于市场的投资策略。难能可贵的是。作者还会逐章解释各种策略的成功背景以及市场的结构变化情况。最重要的是，定量分析足够客观公正，用数字说话，向投资者揭示了真正能够跑赢市场的投资策略。本书一本分析研究必备的百科全书。因为它能解释华尔街各类投资策略近百年的业绩状况，尤其深入分析了近20年的投资策略变化情况。
目录
- 版权信息
- 引言
- 致谢
- 第1章 股票投资策略：相同的目标，不同的方法
- 传统的主动型管理策略表现不佳
- 问题出在哪
- 研究了错误的对象
- 指数投资为何能成功
- 确定投资业绩
- 纪律是关键
- 持续地战胜市场
- 构建一种成功的结构化投资组合
- 本性难移
- 第2章 不靠谱的专家：赢得出色业绩的障碍
- 人类的判断力是有局限性的
- 问题出在哪儿
- 为什么模型胜过人
- 基本比例是枯燥乏味的
- 个体与整体
- 偏好于个人经验
- 简单与复杂
- 一种简单的解决方案
- 运用历史数据对市场的未来收益进行预测
- 第3章 顽固的非理性：怎样从普通错误中掘金
- 以史为鉴
- 从南海公司到纳斯达克市场——历史的小小重复
- 市场无效率的数学证明
- 无效率市场源于神经科学
- 我们是非理性的
- 大脑损伤会创造超凡的投资业绩
- 贪婪的追逐业绩与形态
- 我们无法摆脱自身的弱点
- 第4章 游戏的规则
- 短期毫无价值
- 这一次不一样了
- 仅有实例证据是远远不够的
- 可能存在的问题
- 第5章 按市值对股票排序：规模很重要
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 小盘股的表现有多好
- 小盘股与龙头股
- 小盘股的收益只是略胜一筹
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 龙头股与小盘股：构建指数的一种更好的方式
- 小盘股
- 对投资者的启示
- 我们使用的两个比较基准
- 第6章 市盈率：选股利器
- 检验结果
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 大盘股
- 高市盈率股票很危险
- 高市盈率大盘股的表现同样乏善可陈
- 最糟糕的情况，表现最好与表现最坏的年份
- 按十分位平均分组分析
- 对投资者的启示
- 第7章 EBIT对企业价值的比率
- 检验结果
- 大盘股
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 购买EBITDA/EV比率最低的股票，是最糟糕的投资
- “大盘股”投资组合中的股票表现更差
- 最糟糕的情况，表现最好与表现最坏的年份
- 按十分位平均分组分析
- 对投资者的启示
- 本章案例研究
- 对投资者的启示
- 第8章 价格对现金流的比率：使用现金流确定股价
- 检验结果
- “大盘股”投资组合的盈利性较低，波动性也较小
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 高市现率的股票很危险
- “大盘股”投资组合的表现同样不佳
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 按十分位平均分组分析
- 对投资者的启示
- 本章案例研究
- 第9章 价格对销售额的比率
- 检验结果
- 低市销率“大盘股”投资组合表现良好
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 高市销率的股票是毒药
- 高市销率“大盘股”投资组合的表现稍好一些
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 按十分位平均分组分析
- 对投资者的启示
- 第10章 价格对账面价值的比率：长期中的赢家，但要耐得住寂寞
- 本书也有类似的发现，但是……
- 全部时期
- 检验结果
- 低市净率“大盘股”投资组合的表现与“所有股票”类似
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 高市净率的股票的表现不佳
- 检验结果
- 高市净率“大盘股”投资组合同样表现不佳
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 第11章 股息率：购买一种收入
- 检验结果
- 高股息率“大盘股”投资组合
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 高股息率“大盘股”投资组合
- 按十分位平均分组分析
- 对投资者的启示
- 本章案例研究1
- 本章案例研究2
- 第12章 回购收益率
- 检验结果
- “大盘股”投资组合的表现依然出色
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- “大盘股”投资组合
- 投资于回购收益率最低的股票将遭遇非常可怕的损失
- 回购收益率最低的“大盘股”投资组合的表现稍好一些
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- “大盘股”投资组合
- 完整的十分位分组分析
- 对投资者的启示
- 第13章 股东收益率
- 检验结果
- “大盘股”投资组合的表现依然出色
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- “所有股票”中股东收益率最低的股票投资组合表现不佳
- “大盘股”投资组合的表现不如“所有股票”投资组合
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 完整的十分位分组分析
- 对投资者的启示
- 第14章 会计比率
- 应计收入与价格的比率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 资产权益率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 资产周转率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 偿债能力比率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 资本负债率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 外部融资程度
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 债务变动率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 折旧费用对资本费用的比率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 经营资产净额变动率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 应计收入总额对资产总额的比率（TATA）
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 应计收入总额对资产平均值的比率
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 综合会计比率
- 对个人投资者来说，这一指标也是有用的
- “大盘股”投资组合
- 对投资者的启示
- 第15章 整合了多个价值因素的单一综合指标
- 检验结果
- “大盘股”投资组合的表现十分抢眼
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- VFO最差的股票名副其实
- VFO最低的“大盘股”投资组合也遭受重创
- 最糟糕的情况，最高收益与最低收益
- 完整的十分位分组分析
- 加入股东收益率，能改善统计结果吗
- 在VC2中用回购收益率代替股东收益率
- 对投资者的启示
- 本章案例研究
- 对投资者的启示
- 第16章 价值因素的价值
- 风险与收益并不完全对等
- 承担风险值得吗
- 寻找那些表现稳定的投资策略
- “大盘股”的情况与“所有股票”一致
- 对投资者的启示
- 学会关注股票的长期表现
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出版方
机械工业出版社有限公司
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