教育 类型
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218千字 字数
2019-03-01 发行日期
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主编推荐语

重新整理CFA的知识体系，补充背景知识，提供复习方法。

内容简介

本书从考生的角度出发，集作者多年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士精心打造，体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。本书完全参照CFA协会官方指定用书编写，囊括全部核心内容和重要内容，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性等特点，适合作为考生备考CFA三级的参考书。

目录

  • 版权信息
  • 第9章 另类投资的组合管理
  • 1 另类投资的组合管理
  • 1.1 另类投资概述
  • 1.2 房地产★
  • 1.3 私募股权★★
  • 1.4 大宗商品★★
  • 1.5 对冲基金★★★
  • 1.6 管理型期货基金★
  • 1.7 困境证券★
  • 第10章 风险管理
  • 1 风险管理
  • 1.1 风险管理概述★
  • 1.2 风险度量：市场风险★★★
  • 1.3 风险度量：信用风险★★
  • 1.4 风险的管理★
  • 第11章 风险管理的应用：衍生品
  • 1 远期和期货在风险管理中的应用
  • 1.1 管理利率风险
  • 1.2 管理股票市场风险★★★
  • 1.3 管理组合的资产配置★★
  • 1.4 其他问题
  • 2 期权在风险管理中的应用
  • 2.1 期权策略在股票组合中的应用★★★
  • 2.2 利率期权策略★★
  • 2.3 期权组合的风险管理策略★★
  • 3 互换在风险管理中的应用
  • 3.1 利率互换的应用：管理利率风险★★
  • 3.2 货币互换的应用：管理汇率风险★
  • 3.3 权益互换的应用：管理股票市场风险★
  • 3.4 利率互换期权在风险管理中的应用★
  • 第12章 交易
  • 1 投资组合决策的执行
  • 1.1 市场结构与交易成本
  • 1.2 衡量交易成本的方法
  • 1.3 交易者的类型
  • 1.4 交易策略
  • 1.5 算法交易
  • 1.6 最优执行
  • 第13章 业绩评估
  • 1 业绩评估
  • 1.1 组合业绩评估
  • 1.2 收益计算
  • 1.3 数据质量★
  • 1.4 组合收益的构成
  • 1.5 参考基准的特性
  • 1.6 7种主要的基准参考指标
  • 1.7 对于使用“基金经理经验领域”作为参考基准的批判
  • 1.8 关于参考基准质量的检验★
  • 1.9 对冲基金业绩的衡量方法
  • 1.10 业绩的宏观与微观归因概述
  • 1.11 宏观业绩归因
  • 1.12 微观业绩归因★
  • 1.13 基本面因子模型
  • 1.14 固定收益组合回报归因
  • 1.15 风险调整后的业绩鉴定衡量
  • 1.16 质量控制图
  • 第14章 全球投资业绩准则
  • 1 全球投资业绩准则
  • 1.1 简介
  • 1.2 0~5部分条款
  • 1.3 6~8部分条款
  • 1.4 验证与检查
  • 1.5 估值原则
  • 1.6 GIPS广告指导方针
  • 1.7 税后回报
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出版方

机械工业出版社有限公司

机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。