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经济 类型
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52千字 字数
2014-11-01 发行日期
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主编推荐语

系统解释波动率的理论基础，展示如何计算不同市场的波动率水平、波动率优势，如何影响不同投资工具的价格变动以及如何从这些价格变动中获益。

内容简介

谢尔顿将在本书中谈到波动率的四种分类，各分类之间的差异以及在主流定价模型中扮演重要角色的类型。同时，他还会全面描述当前最流行的定价模型，并探讨它们的要点和可能会碰到的问题。特别是，他将详细描述波动率对交易所交易期权的价值和价格的影响，并展示了当期权价格和价值脱节时，抓住这些差异的最常用的策略。此外，他将竭尽所能使用最少的数学公式和技术术语来完成上述任务。

目录

  • 版权信息
  • 中译本序
  • 作者简介
  • 第1章 期权交易员最重要的工具
  • 1.1 你的目标是不要切断自己的手
  • 1.2 布莱克–斯科尔斯模型：期权定价模型之父
  • 1.3 定价模型的基本要素
  • 第2章 概率及其在期权估值中扮演的角色
  • 2.1 克服决策过程中的主观性
  • 2.2 关于概率
  • 2.3 求同存异
  • 2.4 扩展概率范围
  • 2.5 正态分布的形成
  • 2.6 分布假设如何影响期权定价
  • 2.7 分布曲线的对称性
  • 第3章 利用标准差评估波动率
  • 3.1 标准差
  • 3.2 波动率数值是不固定的
  • 3.3 根据不同的时间期限调整波动率
  • 3.4 标准差转换示例说明
  • 3.5 验证波动率
  • 第4章 提高定价模型的准确性
  • 4.1 波动率参数的必要调整
  • 4.2 对数正态分布与正态分布的主要差异
  • 4.3 市场与模型的不一致
  • 第5章 波动率的4种类型及其估值方法
  • 5.1 第1种类型：未来波动率
  • 5.2 第2种类型：历史波动率
  • 5.3 第3种类型：预期波动率
  • 5.4 第4种类型：隐含波动率
  • 5.5 检查参数：如何修正估值
  • 5.6 简化波动率评估
  • 第6章 波动率交易策略
  • 6.1 波动率交易基础
  • 6.2 策略的进一步调整
  • 6.3 布莱克–斯科尔斯轶事
  • 6.4 波动率交易风险
  • 6.5 裸头寸持仓还是保护性持仓
  • 6.6 波动率曲线
  • 6.7 利用波动率改善预测结果
  • 6.8 波动率圆锥简介
  • 6.9 预测波动率的两个主要模型
  • 6.10 保证金和佣金
  • 第7章 理论模型与真实交易
  • 总结
  • 附录A 期权基础知识
  • A.1 期权权利金的关键因素
  • A.2 交易目标决定交易策略
  • A.3 行权价格与策略风险
  • A.4 期权的平仓策略及资金管理
  • A.5 美国主要期权交易所
  • 附录B 布莱克–斯科尔斯模型简介
  • 附录C 日历价差组合：利用时间价值
  • 附录D 期权定价中的希腊字母
  • 附录E 关键术语
  • 术语表
  • 推荐读物
  • 后记
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评分及书评

4.8
4个评分
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    给这本书评了
    5.0

    高屋建瓴，理论多一些，基础知识比较少，图表也比较少，对操作提示更多的是大方向的指引，或许是我层次太低，理解有限，感觉用处不大。末尾有很多资料，占据了很大一部分。还是觉得小马的期权书籍提示作用更大一些，结合自身的经历，结合图表，结合我们国内的自身情况具体分析更有用！

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    出版方

    机械工业出版社有限公司

    机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。