经济 类型
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168千字 字数
2018-08-01 发行日期
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主编推荐语

读完本书内容和配套案例代码，即可编写出实用的量化交易模型，以股票和期货为主战场，快速提升数量化投资能力。

内容简介

将数量化工具引入投资分析，需要结合中国股票、期货市场实际情况，为投资者开发并讲解含金量高、长期有效、逻辑清晰的量化投资模型，量化投资领域才能快速普及开来。本书在模型开发过程讲解的基础上，给出建模思路和绩效评估方法，并公开部分机构模型，指导投资者进一步钻研。图书为每个模型展示迭代过程中的绩效，并通过让读者扫描二维码，下载模型，构建纸媒和互联网的连接机制。

目录

  • 版权信息
  • 作者简介
  • 内容简介
  • 推荐序
  • 通向量化投资之路并不平坦
  • 其他
  • 第1章 量化投资入门建议与行业概况
  • 1.1 学习路线图与重要知识节点
  • 1.2 稳步上升的资金曲线是否存在
  • 1.3 有保留地相信回测结果
  • 1.4 绩效评估常见指标和方法
  • 1.5 部分可视化免编程量化分析平台
  • 第2章 快速驾驭编程语言知识
  • 2.1 TB基本编程——基础知识
  • 2.2 TB基本编程——条件循环语句
  • 2.3 Python语言比你想象中更简单
  • 2.4 Python Numpy库常用操作解读
  • 2.5 Python Pandas库常用操作解读
  • 2.6 实战开始：在股票平台进行数据查询
  • 第3章 股票期货择时交易模型
  • 3.1 ETF二八择时法则，跑赢基础股票指数
  • 3.2 Aberration系统，长期活跃于期货市场
  • 3.3 低价股+逆向双均线模型，初步探索个股特征
  • 3.4 CCI通道+自适应系统，驯服商品期货波动
  • 3.5 AMA自适应均线系统捕捉价格启动机会
  • 3.6 “海龟交易法则”辉煌战绩与实践
  • 第4章 基本面和技术面交易模型
  • 4.1 股票模型思路形成与常见问题
  • 4.2 小市值二八过滤止损模型，A股明星以小为美
  • 4.3 PEG价值选股模型，复制彼得·林奇投资路径
  • 4.4 技术指标测试平台
  • 4.5 动量效应和反转效应
  • 4.6 换手率和资金流模型，主力和筹码盘根错节
  • 4.7个股CTA策略尝试
  • 4.8 高频因子低频交易，“聪明钱”因子模型
  • 4.9 股息率高分红模型，与参数优化实践
  • 第5章 更有效的期货交易模型构建
  • 5.1 万变不离其宗，均线类模型本质剖析
  • 5.2 逆势交易在期货市场的初步实践
  • 5.3 大小周期双频率模型CTA实战
  • 5.4 OpenRangeBreaker短线突破交易系统
  • 第6章 股票多因子模型实战
  • 6.1 理解回归问题的原理
  • 6.2 基本的统计学知识补充
  • 6.3 股票多因子模型的实质
  • 6.4 股票收益50年探索历程
  • 6.5 单因子分析方法
  • 6.6 多因子选股模型：多元线性回归法
  • 6.7 SVR机器学习多因子建模
  • 第7章 模型与实盘投资难点
  • 7.1 参与CTA市场的必要性和必然性
  • 7.2 止损模块的重要意义与取舍
  • 7.3 我们更加侧重的绩效评估理论
  • 7.4 警惕隐藏的回撤幅度和回撤时间
  • 结束语 不断失败和不断迭代
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出版方

电子工业出版社

电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。