经济
类型
可以朗读
语音朗读
95千字
字数
2017-05-01
发行日期
展开全部
主编推荐语
R语言金融学研究：理论介绍、实例操作
内容简介
本书介绍了使用R语言进行计量金融学的研究，同时包括众多与金融相关的理论介绍。本书通过一系列丰富的示例帮助读者了解如何使用R语言进行金融学的研究，更好地掌控金融数据。除了介绍时间序列分析，还将介绍优化组合、资产定价模型等内容，非常适合R语言新手和想使用R解决金融问题的读者。
目录
- 版权信息
- 内容提要
- 译者序
- 译者简介
- 作者简介
- 审稿人简介
- 前言
- 第1章 时间序列分析
- 1.1 使用时间序列数据
- 1.2 对英国房屋价格建模并预测
- 1.3 协整
- 1.4 波动率建模
- 1.5 小结
- 第2章 投资组合优化
- 2.1 均方差模型
- 2.2 解的概念
- 2.3 使用真实数据
- 2.4 切线组合和资本市场线
- 2.5 协方差矩阵中的噪声
- 2.6 如果方差不够用
- 2.7 小结
- 第3章 资产定价模型
- 3.1 资本资产定价模型
- 3.2 套利定价理论
- 3.3 贝塔估计
- 3.4 模型检验
- 3.5 小结
- 第4章 固定收益证券
- 4.1 度量固定收益证券的市场风险
- 4.2 固定收益投资组合的免疫
- 4.3 可转换债券的定价
- 4.4 小结
- 第5章 估计利率期限结构
- 5.1 利率期限结构与相关函数
- 5.2 估计问题
- 5.3 基于线性回归的期限结构估计
- 5.4 三次样条回归
- 5.5 R函数应用
- 5.6 小结
- 第6章 衍生品定价
- 6.1 Black-Scholes模型
- 6.2 Cox-Ross-Rubinstein模型
- 6.3 两种模型之间的联系
- 6.4 希腊字母
- 6.5 隐含波动率
- 6.6 小结
- 第7章 信用风险管理
- 7.1 信用违约模型
- 7.2 相关违约——投资组合方法
- 7.3 迁移矩阵
- 7.4 使用R的信用评分入门
- 7.5 小结
- 第8章 极值理论
- 8.1 理论概览
- 8.2 应用——保险理赔的建模
- 8.3 小结
- 第9章 金融网络
- 9.1 金融网络的表示、模拟和可视化
- 9.2 网络结构的分析和拓扑改变的检查
- 9.3 对系统风险的贡献——系统重要性金融机构的识别
- 9.4 小结
- 参考文献
展开全部
评分及书评
尚无评分
目前还没人评分
出版方
人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
