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109千字 字数
2024-02-01 发行日期
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主编推荐语

写给专业投资者的债券进阶教程。

内容简介

本书希望为债券市场从业人员提供一本简单易学的入门培训教材，从而辅助大家更好更快地成为一名优秀的从业者。

本书第1章～第3章详细叙述了数十种债券交易策略、投资组合管理、业绩归因分析等对于债券投资经理来说非常重要的内容。第4章主要讲解了信用债的财务分析技术。第5章主要讲买方视角的宏观利率分析框架，第6章探讨了中小金融机构如何构建自己的债券投研体系和团队等内容。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 第1章 交易策略
  • 1.1 收益率曲线交易策略
  • 1.2 套息策略
  • 1.3 行业信用利差策略
  • 1.4 品种利差策略
  • 1.5 骑乘策略
  • 1.6 事件驱动策略
  • 1.7 信用下沉策略
  • 1.8 税收策略
  • 1.9 指数策略
  • 第2章 投资组合管理
  • 2.1 久期和关键利率久期
  • 2.1.1 投资组合久期
  • 2.1.2 详解关键利率久期
  • 2.2 久期的管理与对冲
  • 2.2.1 久期的管理
  • 2.2.2 久期的对冲
  • 2.3 期限的摆布
  • 2.4 资产负债管理
  • 2.4.1 负债成本计量
  • 2.4.2 流动性报表
  • 2.4.3 负债期限的摆布
  • 第3章 业绩归因分析
  • 第4章 信用债的财务分析
  • 4.1 债券的信用分析框架
  • 4.1.1 宏观经济分析
  • 4.1.2 中观行业分析
  • 4.1.3 微观主体分析
  • 4.2 外部信用评级的缺陷
  • 4.3 定量财务分析
  • 4.3.1 几个重要的指标
  • 4.3.2 盈利能力
  • 4.3.3 现金流状况
  • 4.3.4 资本结构
  • 4.3.5 偿债能力
  • 4.4 几个重要的考虑
  • 4.4.1 对外担保
  • 4.4.2 银行授信情况
  • 4.5 财务疑点的识别
  • 4.5.1 巨资收购
  • 4.5.2 关联交易
  • 4.5.3 大存大贷
  • 4.5.4 高额的投资收益
  • 4.5.5 会计规则变更
  • 4.5.6 应收账款或存货增长过快
  • 4.5.7 净利润和经营活动现金流量净额持续背离
  • 4.5.8 临时更换会计师事务所
  • 4.6 房地产债的信用分析
  • 4.6.1 开发流程
  • 4.6.2 资金来源
  • 4.6.3 报表的秘密
  • 4.6.4 几个关键的数据
  • 4.6.5 关注指标
  • 第5章 宏观利率分析框架
  • 5.1 宏观利率的决定因素
  • 5.2 三个周期
  • 5.3 人民币流动性全景
  • 5.3.1 三级流动性体系
  • 5.3.2 央行
  • 5.3.3 商业银行
  • 5.3.4 影子银行
  • 5.4 CPI分析预测框架
  • 5.4.1 CPI与宏观利率
  • 5.4.2 解读CPI
  • 5.4.3 预测CPI
  • 第6章 投研体系构建、团队建设和绩效管理
  • 6.1 投研体系的构建
  • 6.1.1 会议制度
  • 6.1.2 卖方与买方投研框架的区别
  • 6.2 信用债投研体系
  • 6.2.1 白名单制
  • 6.2.2 借助第三方评级
  • 6.3 投资经理投资组合管理
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出版方

机械工业出版社

机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。