经济
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213千字
字数
2020-06-01
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主编推荐语
投资从来都不简单，科学的投资才是成功的开始！本书带你从真正科学的角度帮你解构投资！
内容简介
不管你愿不愿意承认，投资从来都不简单，科学的投资才是成功的开始！本书就是从真正科学的角度帮你解构投资，让你了解 过去100年间有关投资的一系列基本原理与客观规律，从而在瞬息万变，始料未及的金融市场环境中能真正静下心来，系统思考，扫除盲点，找到涉及众多的关键控制点和规范的流程体系，并不断修正自己的投资框架，把握投资中那些永恒不变的真谛。
无论你是有志于股市淘金的业余爱好者，还是当下各大金融机构任职的基金经理，想要摆脱不断的自我膨胀和懊悔自责，始终保持独立和理性决策，获取长期满意回报，就让自己从“认识投资”开始……
目录
- 版权信息
- 赞誉
- 作者简介
- 译者简介
- 第1章 凡是过往，皆为序章：风险与收益入门及历史回顾
- 投资环境：实物资产与金融资产
- 利率水平的决定因素
- 比较不同持有期的收益率
- 国库券与通货膨胀
- 风险与风险溢价
- 历史收益率的时间序列分析
- 正态分布
- 偏离正态分布和风险度量
- 风险组合的历史收益
- 长期投资
- 第2章 收益和风险的权衡：风险资产配置
- 风险与风险厌恶
- 风险资产与无风险资产组合的资本配置
- 无风险资产
- 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
- 风险容忍度与资产配置
- 被动策略：资本市场线
- 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论
- 效用函数与保险合同均衡价格
- Kelly准则
- 第3章 理想之境：最优风险资产组合
- 分散化与组合风险
- 两个风险资产的组合
- 股票、长期债券、短期债券的资产配置
- 马科维茨资产组合选择模型
- 风险集合、风险共享与长期投资风险
- 第4章 分散化的威力：指数模型
- 单因素证券市场
- 单指数模型
- 估计单指数模型
- 组合构造与单指数模型
- 指数模型在组合管理中的实际应用
- 第5章 债券资产组合管理：积极策略和消极策略
- 利率风险
- 凸性
- 消极债券管理
- 积极债券管理
- 第6章 如何对投资组合业绩评价
- 传统的业绩评价理论
- 对冲基金的业绩评估
- 投资组合构成变化时的业绩评估指标
- 市场择时
- 风格分析
- 业绩贡献分析程序
- 第7章 走出去，着眼国际投资：投资的国际分散化
- 全球股票市场
- 国际化投资的风险因素
- 国际投资：风险、收益与分散化的好处
- 国际分散化潜力评估
- 国际化投资及业绩归因
- 第8章 揭开对冲基金的神秘面纱
- 对冲基金与共同基金
- 对冲基金策略
- 可携阿尔法
- 对冲基金的风格分析
- 对冲基金的业绩评估
- 对冲基金的费用结构
- 第9章 积极型投资组合管理理论：如何构建主动管理的资产组合
- 最优投资组合与α值
- 特雷纳-布莱克模型与预测精度
- 布莱克-利特曼模型
- 特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型：互补而非替代
- 积极型管理的价值
- 积极型管理总结
- 术语表
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出版方
机械工业出版社有限公司
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
