经济
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303千字
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2018-08-01
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主编推荐语
金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士进军量化投资领域的必读之书，量化投资领域的里程碑之作。
内容简介
本书以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作，被业内人士奉为圣经。该书细致描述了如何找到影响资产收益的原始信号，如何将它们转化为精细预测，以及如何根据这些预测构建高效的投资组合——即持续战胜市场的投资组合。这本独一无二的书帮助了数以千计的投资经理，既是他们走上量化之路的引路者，又是他们作为量化基金经理的职业生涯中不可或缺的伙伴。与第1版相比，《主动组合管理》的第2版甚至更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学
目录
- 版权信息
- 中文版序言
- 译者序
- 前言
- 致谢
- 第1章 绪论
- 第一部分 基础理论
- 第2章 一致预期收益率：资本资产定价模型
- 第3章 风险
- 第4章 超常收益率、业绩基准和附加值
- 第5章 残差风险和残差收益率：信息率
- 第6章 主动管理基本定律
- 第二部分 预期收益率和估值
- 第7章 预期收益率和套利定价理论
- 第8章 估值理论
- 第9章 估值实践
- 第三部分 信息处理
- 第10章 预测基础
- 第11章 高级预测
- 第12章 信息分析
- 第13章 信息时间尺度
- 第四部分 策略实施
- 第14章 组合构建
- 第15章 多空投资
- 第16章 交易成本、换手率和交易
- 第17章 业绩分析
- 第18章 资产配置
- 第19章 基准择时
- 第20章 主动管理的历史业绩
- 第21章 开放性问题
- 第22章 总结
- 附录A 标准符号表
- 附录B 词汇表
- 附录C 收益率和统计基础
- 关于作者
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出版方
机械工业出版社有限公司
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
