经济
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80千字
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2019-03-01
发行日期
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主编推荐语
推荐阅读：《中国银行业资本计量方法建设及探索》
内容简介
资本计量高级方法在中国乃至全球银行业的应用已经不断深入，国内外各银行都在积极探索科学的资本计量方法，并搭建和完善资本计量体系。基于中国银行业高质量数据积累不足，缺少外部评级，相关风险计量技术研究时间较短，有经验的计量人员比较缺乏等现状，中国银行业的资本计量高级方法的建设必然是一个不断完善的过程。本书提炼了近年来中国国有银行、股份制商业银行、城商行在实施内部评级过程中比较有代表性的疑难杂症，并提出有针对性的解决方案。
目录
- 版权信息
- 前言
- 第1章 商业银行内部评级体系建设的背景
- 竞争环境
- 监管要求
- 同业经验
- 第2章 非零售客户评级打分卡的评估与验证
- 非零售客户评级打分卡评估与验证的目标
- 非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容
- 非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架
- 第3章 非零售客户评级打分卡优化的方法论
- 专家判断模型方法论
- 计量模型方法论
- 模型校准方法论
- 定期持续监控方法论
- 第4章 非零售客户评级打分卡优化的实施方案
- 项目启动会
- 访谈与文档复核
- 打分卡现状评估
- 打分卡优化
- 第5章 内部评级建设常见误区释疑
- 什么是数据？
- 信用风险内部评级到底做什么？
- 为什么要做信用风险内部评级？
- 信用风险建模能否用一个变量来预测风险，关键指标的选取需注意哪些问题？
- 资产组合验证中的定性因素有哪些？
- 在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？
- 如何准确理解“内部评级法”“高级方法”“资本管理高级方法”等称谓的内涵？
- 关于经济资本的计算有何方法？
- 集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议？
- 银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？
- 第6章 时点评级法及跨周期评级法等方法与实践
- 理论背景
- 差异体现
- 时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立
- 时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略
- 《新资本协议》与IFRS 9的转换对接策略
- 小结
- 第7章 中小银行联合实施内部评级的方法与实践
- 中小银行面临的挑战
- 联合实施的要点
- 苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享
- 山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享
- 第8章 压力测试的方法与实践
- 压力测试的发展情况
- 压力测试概念
- 压力测试流程
- 压力测试分类
- 压力测试模型
- 商业银行压力测试操作处理概述
- 第9章 内部评级数据管理的方法与实践
- 数据管理——信用风险数据集市管理
- 数据管理——数据质量管理
- 数据管理——数据治理结构
- 数据管理——数据反欺诈
- 数据管理——估计违约损失率和违约风险暴露的数据需求
- 第10章 债项评级的方法与实践
- 债项评级设计方案
- 不同债项的风险权重或信用转换系数
- 抵押品价值的折扣率
- 对债项的抵押物价值分配
- 行业与期限调整
- 债项评级的数量和含义
- LGD评估
- 客户评级和债项评级与五级分类的对应
- 债项评级的验证
- 小结
- 第11章 债务人评级模型低违约组合的验证
- 业界和监管机构对低违约资产组合及其验证的观点
- 低违约资产组合的验证方法
- 某股份制商业银行的低违约资产组合验证方法与工具示例
- 小结
- 第12章 内部评级体系简介
- 信用风险内部评级体系的总体要求和基本要素
- 信用风险内部评级体系治理结构的要求
- 非零售风险暴露内部评级体系的要求
- 零售风险暴露风险分池体系的要求
- 信用风险内部评级流程的基本要求
- 信用风险参数量化的基本要求
- 信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求
- 信用风险内部评级应用的基本要求、核心应用范围和高级应用范围
- 信用风险内部评级法风险暴露分类标准
- 参考文献
- 后记
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出版方
中国人民大学出版社
中国人民大学出版社成立于1955年，是新中国建立后成立的第一家大学出版社。时光在文字与光阴中驻足，我们在积聚书香与赓续文脉之时，也有一点小小的向往，在徜徉中拢住自我与他者的目光，给天下读书人一点点温暖。
