经济
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107千字
字数
2018-07-01
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主编推荐语
深入探讨了我国金融市场的运行规律。
内容简介
金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
目录
- 版权信息
- 摘要
- Abstract
- 第一章 绪论
- 一 研究背景与研究意义
- 二 研究内容与分析框架
- 三 研究思路与研究方法
- 四 研究特色与创新之处
- 第二章 资产定价理论回顾与相关文献综述
- 一 资产定价理论发展回顾
- 二 国内外相关实证研究文献综述
- 三 本章小结
- 第三章 五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究
- 一 五因子资产定价模型的主要理论
- 二 样本选取和研究设计
- 三 实证研究
- 四 实证结果再分析
- 五 本章小结
- 第四章 五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
- 一 牛熊市状态的划分
- 二 牛熊市状态下的平均收益特征
- 三 实证研究
- 四 实证结果的再讨论
- 五 本章小结
- 第五章 五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用
- 一 流动性的测度
- 二 样本选取与研究设计
- 三 实证分析
- 四 本章小结
- 第六章 五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用
- 一 引言
- 二 IPOs长期表现的研究方法
- 三 样本选取与描述性统计分析
- 四 实证结果及分析
- 五 本章小结
- 第七章 基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解
- 一 引言
- 二 变量定义和研究方法
- 三 样本选取与描述性统计分析
- 四 实证结果及分析
- 五 本章小结
- 第八章 研究结论与展望
- 一 研究结论与启示
- 二 研究不足之处与展望
- 参考文献
- 后记
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出版方
社会科学文献出版社
社会科学文献出版社是专业的人文社科学术出版机构，以“创社科经典，出传世文献”为己任，出版经管、社会学、历史、文化书籍。
