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179千字 字数
2019-01-01 发行日期
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主编推荐语

本书涵盖R编程、计量经济学、机器学习等热点，值得相关领域人员学习。

内容简介

本书包括9章内容，分别从R编程基础、统计建模、计量经济学、小波分析、时序分析、算法交易、机器学习在交易中的应用、风险管理、优化、衍生品定价等内容。几乎每一个小标题都是一个热点，非常值得相关领域的人员学习阅读。

目录

  • 版权信息
  • 版权声明
  • 内容提要
  • 作者简介
  • 审稿人简介
  • 前言
  • 本书内容
  • 准备工作
  • 目标读者
  • 排版惯例
  • 资源与支持
  • 配套资源
  • 提交勘误
  • 与我们联系
  • 关于异步社区和异步图书
  • 第1章 R语言入门
  • 1.1 为什么要用R
  • 1.2 下载并安装R软件
  • 1.3 安装R程序包
  • 1.3.1 直接从CRAN安装
  • 1.3.2 手动安装
  • 1.4 数据类型
  • 1.4.1 向量
  • 1.4.2 列表
  • 1.4.3 矩阵
  • 1.4.4 数组
  • 1.4.5 因子
  • 1.4.6 数据框
  • 1.5 导入和输出不同类型的数据
  • 1.5.1 读取和存储CSV格式文档
  • 1.5.2 XLSX文档
  • 1.5.3 网络数据或在线数据资源
  • 1.5.4 数据库
  • 1.6 编写表达式
  • 1.6.1 表达式
  • 1.6.2 符号和赋值
  • 1.6.3 关键词
  • 1.6.4 变量命名
  • 1.7 函数
  • 1.7.1 调用函数（无需参数）
  • 1.7.2 调用函数（需要参数）
  • 1.8 如何执行R程序
  • 1.8.1 在R代码窗中运行存盘的脚本文档
  • 1.8.2 加载R脚本文档
  • 1.9 循环与条件
  • 1.9.1 if语句
  • 1.9.2 if … else语句
  • 1.9.3 for循环
  • 1.9.4 while循环
  • 1.9.5 apply()函数
  • 1.9.6 sapply()函数
  • 1.10 循环控制语句
  • 1.10.1 break语句
  • 1.10.2 next语句
  • 1.11 问题
  • 1.12 小结
  • 第2章 统计建模
  • 2.1 概率分布
  • 2.1.1 正态分布
  • 2.1.2 对数正态分布
  • 2.1.3 泊松分布
  • 2.1.4 均匀分布
  • 2.1.5 极值理论
  • 2.2 抽样
  • 2.2.1 随机抽样
  • 2.2.2 分层抽样
  • 2.3 统计量
  • 2.3.1 均值
  • 2.3.2 中位数
  • 2.3.3 众数
  • 2.3.4 概览
  • 2.3.5 矩
  • 2.3.6 峰度
  • 2.3.7 偏度
  • 2.4 相关性
  • 2.4.1 自相关性
  • 2.4.2 偏自相关性
  • 2.4.3 交叉相关性
  • 2.5 假设检验
  • 2.5.1 总体均值的下侧单尾检验（方差已知）
  • 2.5.2 总体均值的上侧单尾检验（方差已知）
  • 2.5.3 总体均值的双尾检验（方差已知）
  • 2.5.4 总体均值的下侧单尾检验（方差未知）
  • 2.5.5 总体均值的上侧单尾检验（方差未知）
  • 2.5.6 总体均值的双尾检验（方差未知）
  • 2.6 参数估计
  • 2.6.1 极大似然估计
  • 2.6.2 线性模型
  • 2.7 异常值侦测
  • 2.7.1 箱形图
  • 2.7.2 LOF算法
  • 2.8 标准化
  • 2.9 归一化
  • 2.10 问题
  • 2.11 小结
  • 第3章 计量分析与小波分析
  • 3.1 简单线性回归
  • 3.1.1 散点图
  • 3.1.2 可决系数
  • 3.1.3 显著性检验
  • 3.1.4 置信区间
  • 3.1.5 残差图
  • 3.1.6 误差项正态分布
  • 3.2 多元线性回归
  • 3.2.1 可决系数
  • 3.2.2 置信区间
  • 3.2.3 多重共线性
  • 3.3 ANOVA
  • 3.4 特征选择
  • 3.4.1 考察相关系数矩阵
  • 3.4.2 逐步法变量选择
  • 3.4.3 用分类技术进行变量选择
  • 3.4.4 变量排序
  • 3.5 小波分析
  • 3.6 快速傅里叶变换
  • 3.7 希尔伯特变换
  • 3.8 问题
  • 3.9 小结
  • 第4章 时间序列建模
  • 4.1 时间序列概述
  • 4.2 将数据转化为时间序列
  • 4.3 zoo包
  • 4.3.1 构建zoo对象
  • 4.3.2 用zoo包读入外部数据
  • 4.3.3 zoo对象的优点
  • 4.3.4 zoo对象的缺点
  • 4.4 xts包
  • 4.4.1 调用as.xts()构建xts对象
  • 4.4.2 从头开始构建xts对象
  • 4.5 线性过滤器
  • 4.6 AR模型
  • 4.7 MA模型
  • 4.8 ARIMA模型
  • 4.9 GARCH模型
  • 4.10 EGARCH模型
  • 4.11 VGARCH模型
  • 4.12 动态条件相关性模型
  • 4.13 问题
  • 4.14 小结
  • 第5章 算法交易
  • 5.1 动量或方向性交易
  • 5.2 配对交易
  • 5.2.1 基于距离的配对交易
  • 5.2.2 基于相关性的配对交易
  • 5.2.3 基于协整关系的配对交易
  • 5.3 资本资产定价模型
  • 5.4 多因子模型
  • 5.5 构建投资组合
  • 5.6 问题
  • 5.7 小结
  • 第6章 基于机器学习的交易
  • 6.1 逻辑回归
  • 6.2 神经网络
  • 6.3 深度神经网络
  • 6.4 K均值算法
  • 6.5 K近邻法
  • 6.6 支持向量机
  • 6.7 决策树
  • 6.8 随机森林
  • 6.9 问题
  • 6.10 小结
  • 第7章 风险管理
  • 7.1 市场风险
  • 7.2 投资组合风险
  • 7.3 风险值
  • 7.3.1 参数VaR
  • 7.3.2 历史VaR
  • 7.4 蒙特卡罗模拟
  • 7.5 风险对冲
  • 7.6 巴塞尔监管
  • 7.7 信用风险
  • 7.8 欺诈识别
  • 7.9 负债管理
  • 7.10 问题
  • 7.11 小结
  • 第8章 最优化
  • 8.1 动态再平衡
  • 8.2 前行测试
  • 8.3 网格测试
  • 8.4 遗传算法
  • 8.5 问题
  • 8.6 小结
  • 第9章 衍生品定价
  • 9.1 期权定价
  • 9.1.1 Black-Scholes模型
  • 9.1.2 Cox-Ross-Rubinstein模型
  • 9.1.3 希腊字母
  • 9.2 隐含波动率
  • 9.3 债券定价
  • 9.4 信用利差
  • 9.5 信用违约互换
  • 9.6 利率衍生品
  • 9.7 奇异期权
  • 9.8 问题
  • 9.9 小结
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出版方

人民邮电出版社

人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。