经济
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209千字
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2019-01-01
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主编推荐语
量化投资与FOF基金入门探讨，适合专业人士阅读。
内容简介
本书主要阐述了量化投资与FOF基金方面的知识，通过阐述49个问题的方式，将基础概念和主要知识做了入门级的探讨，内容包括FOF的基本知识、资产配置原理、基金选择与策略组合、风险管理与绩效评估；量化选股模型、量化择时模型、对冲套利策略、期权策略、国外对冲基金主要案例。本书适合从事资产配置、FOF基金、量化投资的专业人士阅读，包括银行、保险、证券、基金等领域的从业人员。
目录
- 封面
- 版权页
- 前言
- 目录
- 第一部分 基本概念
- 1 什么是FOF
- 1.1 FOF的本质是分散投资
- 1.2 国外共同基金FOF发展历程
- 1.3 国内FOF应该定位为类信托
- 2 为什么要分散投资
- 2.1 单只证券的收益率与风险
- 2.2 证券组合的收益率与风险
- 2.3 证券组合的选择
- 3 什么是量化投资
- 3.1 一个小游戏
- 3.2 量化投资的定义
- 3.3 量化投资的理论发展
- 4 膜拜量化大神
- 4.1 文艺复兴科技：西蒙斯
- 4.2 德邵基金：德邵
- 4.3 高盛量化：德曼
- 4.4 桥水基金：达里奥
- 5 主要量化投资策略
- 5.1 阿尔法市场中性策略
- 5.2 贝塔策略
- 5.3 套利策略
- 5.4 期权策略
- 6 投资收益的来源
- 6.1 资本资产定价模型（CAPM）
- 6.2 股票三因子模型
- 6.3 套利定价模型（APT）
- 6.4 策略三因子模型（STF）
- 7 完整的FOF怎么做
- 7.1 产品设计
- 7.2 资产配置
- 7.3 策略组合
- 7.4 管理人选择
- 7.5 投后管理
- 8 有几种FOF模式
- 8.1 目标日期策略
- 8.2 目标风险策略
- 8.3 风险平价策略
- 9 FOF应该如何进行风险管理
- 9.1 基本概念
- 9.2 Barra多因子风险模型
- 9.3 FOF风险管理
- 10 国内外FOF发展经验
- 10.1 马太效应明显
- 10.2 第三方投资顾问
- 10.3 国外FOHF发展历史
- 10.4 中国私募FOF面临的问题
- 第二部分 基金评价
- 11 小心陷阱
- 11.1 规模陷阱
- 11.2 历史收益陷阱
- 12 投资不可能三角
- 12.1 策略的定义
- 12.2 不存在与淘汰的策略
- 12.3 长期有效的策略
- 13 赚大钱靠人品
- 13.1 大胜靠德
- 13.2 专注值得托付
- 13.3 业绩背后
- 13.4 投后管理
- 14 寻找靠谱的基金经理
- 14.1 学历因子
- 14.2 资历因子
- 15 基金经理才是核心
- 15.1 基金经理的价值
- 15.2 D-三因子模型
- 16 国外主流评级体系
- 16.1 晨星评级
- 16.2 标普评级
- 16.3 理柏评级
- 17 晨星定量评级模型
- 18 星潮定量评级模型
- 18.1 收益率
- 18.2 夏普比率
- 18.3 最大回撤
- 18.4 D-Ratio
- 19 策略短板分析
- 19.1 量化对冲类策略
- 19.2 择时投机类策略
- 19.3 事件驱动策略
- 20 业绩归因模型
- 20.1 是运气还是能力
- 20.2 定性分析
- 20.3 定量分析
- 第三部分 资产配置
- 21 FOF的核心是资产配置
- 21.1 配置决定收益
- 21.2 几个核心理念
- 21.3 为什么要分散化
- 22 战略资产配置
- 22.1 股债模式
- 22.2 全天候模式
- 22.3 耶鲁基金模式
- 22.4 美林时钟模式
- 23 战术资产配置
- 23.1 核心-卫星模式
- 23.2 杠铃配置模式
- 23.3 逆向配置模式
- 23.4 成本平均模式
- 23.5 买入并持有模式
- 24 策略的筛选与组合
- 24.1 策略的筛选
- 24.2 策略的组合
- 25 未来全球资产配置
- 25.1 未来两大战略资产配置机会
- 25.2 固定收益产品
- 25.3 权益类产品
- 25.4 大宗商品
- 25.5 房地产
- 26 均值-方差模型
- 26.1 模型原理
- 26.2 均值-方差分析
- 26.3 参数估计
- 27 风险平价模型
- 27.1 基本思想
- 27.2 风险平价分类
- 27.3 案例
- 27.4 组合风险分散
- 28 智慧贝塔（Smart Beta）
- 28.1 基于权重优化的Smart Beta
- 28.2 基于风险因子的Smart Beta
- 28.3 Smart Beta在指数基金中的应用
- 29 资金管理方法
- 29.1 凯利公式
- 29.2 D-公式
- 29.3 R-公式
- 第四部分 选基与产品
- 30 Logistic模型
- 30.1 Logistic模型的原理
- 30.2 Logistic模型的预测方法
- 30.3 有序多分类Logistic模型
- 31 动量模型
- 31.1 时间序列动量
- 31.2 横截面动量
- 31.3 不同维度的动量策略
- 32 风格雷达模型
- 32.1 基于持仓的风格归因模型
- 32.2 基于风格雷达的基金筛选方法
- 33 收益率分解模型
- 33.1 基本概念
- 33.2 基金风格画像
- 33.3 在选基中的应用
- 34 奇异谱择时模型
- 34.1 奇异谱均线择时
- 34.2 奇异谱择时+选基
- 35 目标日期基金
- 35.1 国外目标日期策略
- 35.2 国内目标日期策略
- 35.3 星潮退休指数系列
- 36 目标风险基金
- 36.1 国外目标风险策略
- 36.2 国内目标风险策略
- 37 全天候基金
- 37.1 国外全天候策略
- 37.2 国内全天候策略
- 38 运气与技能
- 38.1 什么是运气
- 38.2 业绩均值回归
- 38.3 主要业绩归因模型
- 39 国外资产管理公司
- 39.1 行业特征
- 39.2 巨头型：黑岩
- 39.3 资本之王：KKR
- 39.4 精品型：橡树资本
- 39.5 平台型：嘉信理财
- 第五部分 量化策略
- 40 多因子模型
- 40.1 基本原理
- 40.2 主要步骤
- 41 风格轮动模型
- 41.1 晨星风格箱判别法
- 41.2 实证案例
- 42 动量反转模型
- 42.1 基本原理
- 42.2 动量策略
- 42.3 反转策略
- 43 事件驱动策略
- 43.1 困境证券类策略
- 43.2 并购套利类策略
- 43.3 绩效激励类策略
- 43.4 制度缺陷类策略
- 44 Hurst指数择时
- 44.1 基本原理
- 44.2 利用Hurst指数进行市场择时
- 45 SVM分类择时
- 45.1 模型设计
- 45.2 实证案例
- 46 单线突破类模型
- 46.1 均线模型
- 46.2 海龟策略
- 47 通道类模型
- 47.1 凯特纳通道
- 47.2 克罗均线
- 47.3 区间突破
- 48 统计套利
- 48.1 股票配对交易
- 48.2 波动率套利
- 49 期权类策略
- 49.1 股票-期权套利
- 49.2 转换套利
- 49.3 跨式套利
- 49.4 宽跨式套利
- 49.5 蝶式套利
- 附录 策略组合理论（SGT）
- A 基本概念
- A.1 策略的定义
- A.2 投资不可能三角
- A.3 策略的收益来源
- B 策略的评估
- B.1 最大回撤与杠杆
- B.2 D-Ratio指标
- B.3 D-三因子模型
- C 策略的筛选与组合
- C.1 策略的相关系数
- C.2 筛选方法
- C.3 策略组合
- D 策略的资金分配
- D.1 D-公式
- D.2 R-公式
- E 小结
- 反侵权盗版声明
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出版方
电子工业出版社
电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。
