经济
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323千字
字数
2021-11-01
发行日期
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主编推荐语
金融风险管理重要且复杂，FRM考试是权威认证。本书涵盖金融建模、优化方法和投资组合优化等内容。
内容简介
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域顶级权威的国际认证考试。本书是本系列图书的第6本，共分12章。在丛书前三本数学内容基础之上，本书前四章继续深入探讨金融建模常用的数学。第5章到第7章探讨各种优化概念和方法，比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等等。这部分内容为之后的投资组合优化三章打下坚实的基础。第8章到第10章介绍投资组合优化问题。这些内容对丛书后续因素分析、因素投资和人工智能等话题提供理论支撑。本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习，可以帮助FRM持证者实践金融建模，另外本书也是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。
目录
- 版权信息
- 内容简介
- 前言
- 作者和审稿人
- 致谢
- 推荐语
- 使用本书
- 第1章 编程初阶
- 1.1 Python介绍
- 1.2 Spyder介绍
- 1.3 变量和数值类型
- 1.4 数据序列介绍
- 1.5 列表
- 1.6 元组、集合和字典
- 第2章 编程基础Ⅱ
- 2.1 字符串
- 2.2 运算符
- 2.3 关键字和变量复制
- 2.4 条件和循环语句
- 2.5 迭代器和生成器
- 2.6 文件读写操作
- 2.7 函数
- 2.8 异常和错误
- 第3章 使用NumPy
- 3.1 NumPy简介
- 3.2 基本类型的矩阵创建
- 3.3 其他矩阵创建函数
- 3.4 索引和遍历
- 3.5 矩阵变形
- 第4章 数学工具包
- 4.1 矩阵元素统计计算
- 4.2 圆整
- 4.3 矩阵基本运算
- 4.4 线性代数计算
- 4.5 矩阵分解
- 4.6 一元函数符号表达式
- 4.7 多元函数符号表达式
- 4.8 符号函数矩阵
- 第5章 Pandas与数据分析I
- 5.1 Pandas的安装和导入
- 5.2 序列及其创建
- 5.3 序列的数据选取
- 5.4 数据帧及其创建
- 5.5 数据帧的数据选择
- 5.6 序列和数据帧的基本运算
- 5.7 设定索引，重新索引与重建索引
- 第6章 Pandas与数据分析Ⅱ
- 6.1 数据的可视化
- 6.2 Pandas文件写出和读入
- 6.3 数据帧的合并
- 6.4 数据帧的列连接
- 6.5 数据帧的拼接
- 6.6 数据帧的分组分析
- 6.7 数据透视表
- 第7章 数据可视化
- 7.1 Matplotlib绘图库
- 7.2 绘制二维线图
- 7.3 子图绘制
- 7.4 绘制参考线
- 7.5 添加数学公式
- 7.6 常见二维图像
- 7.7 常见三维图像
- 7.8 统计数据可视化
- 7.9 交互式绘图简介
- 第8章 概率与统计Ⅰ
- 8.1 概率与随机事件
- 8.2 贝叶斯定理
- 8.3 随机变量
- 8.4 离散型随机变量的概率分布
- 8.5 连续型随机变量的概率分布
- 8.6 正态分布和对数正态分布
- 第9章 概率与统计Ⅱ
- 9.1 随机变量的数字特征
- 9.2 总体和样本
- 9.3 抽样分布
- 9.4 大数定律及中心极限定理
- 9.5 参数估计
- 9.6 假设检验
- 9.7 置信区间、p值与假设检验
- 第10章 金融计算Ⅰ
- 10.1 利率
- 10.2 简单收益率
- 10.3 对数收益率
- 10.4 多项式函数
- 10.5 插值
- 10.6 数列
- 10.7 求根
- 10.8 分段函数
- 10.9 二次曲线
- 10.10 平面
- 10.11 二次曲面
- 第11章 金融计算Ⅱ
- 11.1 多元函数
- 11.2 极限
- 11.3 导数
- 11.4 偏导数
- 11.5 链式法则
- 11.6 泰勒展开
- 11.7 数值微分
- 11.8 优化
- 11.9 多目标优化
- 第12章 固定收益分析
- 12.1 时间价值
- 12.2 债券介绍
- 12.3 到期收益率
- 12.4 久期
- 12.5 关键利率久期
- 12.6 凸率
- 备忘
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出版方
清华大学出版社
清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。
