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352千字 字数
2023-07-01 发行日期
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主编推荐语

证券投资理论新进展，系统介绍证券产品。

内容简介

本书基于现代证券投资理论和分析技术的新进展，系统介绍了原生证券产品和衍生证券产品的概念、理论、模型和分析方法，每类产品均从收益和风险两个角度进行辩证分析。本书的特色是融合了证券投资领域中较新的理论和模型，结合中国的实务情景，提供了大量具有国际视野的迷你教学案例。

本书的主要案例包括中国和美国在内全球主要证券市场中的股票、债券、基金、期货和期权等产品。本书可作为高等学校本科生和研究生的证券投资分析、证券投资学、资本市场分析、投资管理以及金融风险分析类课程的教材或参考读物。

目录

  • 版权信息
  • 前言
  • 作者简介
  • 教学建议
  • 第一篇 基础篇：证券产品和证券市场
  • 第1章 股票
  • 1.1 股票概述
  • 1.2 股票的价格
  • 1.3 股票的收益
  • 1.4 股票的风险
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第2章 债券
  • 2.1 固定收益证券概述
  • 2.2 债券概述
  • 2.3 债券的收益
  • 2.4 债券的风险Ⅰ：利率风险
  • 2.5 债券的风险Ⅱ：信用风险
  • 2.6 债券定价原理#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第3章 基金
  • 3.1 基金概述
  • 3.2 公募基金与私募基金
  • 3.3 私募股权投资
  • 3.4 开放式基金与封闭式基金
  • 3.5 契约型基金与公司型基金
  • 3.6 股票型基金
  • 3.7 债券型基金
  • 3.8 货币市场基金
  • 3.9 ETF
  • 3.10 不动产信托投资基金#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第4章 衍生品与期货
  • 4.1 金融衍生品
  • 4.2 期货
  • 4.3 股指期货
  • 4.4 国债期货
  • 4.5 外汇期货
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第5章 期权及其他衍生品
  • 5.1 期权
  • 5.2 期权的价值风险
  • 5.3 实物期权#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第6章 证券市场
  • 6.1 证券市场概述
  • 6.2 证券市场的基本特征
  • 6.3 证券市场的构成要素
  • 6.4 证券市场的常见结构
  • 6.5 证券交易所的分类和职能
  • 6.6 场外交易市场
  • 6.7 证券市场的价格指数
  • 6.8 证券市场的收益分析
  • 6.9 证券市场的风险分析
  • 6.10 证券市场监管#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第二篇 分析篇Ⅰ：基本面分析
  • 第7章 宏观经济分析
  • 7.1 宏观经济分析的意义
  • 7.2 宏观经济指标
  • 7.3 滞胀
  • 7.4 金融市场指标
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第8章 行业分析
  • 8.1 行业分析的目的、任务与面临的问题
  • 8.2 中国企业的行业分类
  • 8.3 中国企业的板块分类
  • 8.4 中国企业的板块业绩分析
  • 8.5 行业分析的基本框架
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第9章 企业财务分析
  • 9.1 企业财务信息的来源
  • 9.2 上市公司的定期报告
  • 9.3 资产负债分析
  • 9.4 收益分析
  • 9.5 现金流分析
  • 9.6 杜邦分析
  • 9.7 合并报表分析#
  • 9.8 盈余管理分析#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第三篇 分析篇Ⅱ：证券定价分析
  • 第10章 资产定价分析
  • 10.1 资产定价概述
  • 10.2 资产定价的单因子模型
  • 10.3 三因子模型
  • 10.4 四因子模型#
  • 10.5 五因子模型#
  • 10.6 中国市场资产定价的特殊性：壳价值#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第11章 期权定价分析
  • 11.1 期权定价的理论基础#
  • 11.2 欧式期权的定价分析
  • 11.3 隐含波动率
  • 11.4 美式期权的定价分析：二叉树模型#
  • 11.5 波动率的微笑与偏斜#
  • 11.6 期权交易策略#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第四篇 分析篇Ⅲ：证券风险分析
  • 第12章 持有风险分析
  • 12.1 证券资产的持有风险
  • 12.2 在险价值
  • 12.3 方差-协方差方法
  • 12.4 历史模拟方法#
  • 12.5 蒙特卡洛模拟法#
  • 12.6 四种VaR计算方法的总结与比较#
  • 12.7 VaR的回溯测试#
  • 12.8 预期不足#
  • 12.9 投资组合的持有风险#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第13章 证券的流动性风险
  • 13.1 流动性风险
  • 13.2 罗尔价差
  • 13.3 阿米胡德非流动性
  • 13.4 帕斯托-斯坦堡流动性#
  • 13.5 三种流动性风险指标的对比#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第14章 风险调整收益
  • 14.1 风险调整收益
  • 14.2 特雷诺比率
  • 14.3 夏普比率
  • 14.4 索提诺比率#
  • 14.5 詹森阿尔法指数#
  • 14.6 风险调整收益率的滚动趋势#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 第15章 投资组合的收益与风险分析
  • 15.1 马科维茨投资组合理论基础
  • 15.2 证券投资组合的构造
  • 15.3 求解最佳投资组合
  • 15.4 最优投资组合的配置策略
  • 15.5 马科维茨投资组合模型的局限性#
  • 本章小结
  • 思考与练习题
  • 参考文献
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出版方

机械工业出版社

机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。