4.0 用户推荐指数
经济
类型
6.6
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190千字
字数
2018-01-01
发行日期
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主编推荐语
本书语言通俗易懂，全面展现了量化投资的运作原理。
内容简介
作者站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子，向我们展示了这台复杂的“金融机器”是如何运作的。书中的内容涵盖了高频交易从形成想法到开发交易系统，到投入资金并进行表现评估的方方面面，这些翔实的信息将让你在风云诡谲的当今投资市场上更具竞争优势。
目录
- 版权信息
- 译者序
- 第1章 现代市场不同于过去市场
- 媒体、现代市场和高频交易
- 高频交易由交易方法论演化而来
- 什么是高频交易
- 高频交易员做什么
- 有多少高频交易商
- 高频交易主要参与者的空间
- 本书结构
- 第2章 技术创新、系统和高频交易
- 硬件简史
- 信息
- 软件
- 第3章 市场微观结构、订单和限价订单簿
- 市场类型
- 限价订单簿
- 激进执行与被动执行
- 复杂订单
- 交易时间
- 现代微观结构：市场趋同和分歧
- 股票的分化
- 期货的分化
- 期权的分化
- 外汇的分化
- 固定收益的分化
- 掉期的分化
- 第4章 高频数据
- 什么是高频数据
- 高频数据如何被记录
- 高频数据的属性
- 高频数据是巨量的
- 高频数据受交易波动的影响
- 高频数据不是呈正态或对数正态的
- 高频数据的时间间隔不规则
- 大多数高频数据不包含买卖标识符
- 第5章 交易成本
- 执行成本概要
- 透明执行成本
- 隐性执行成本
- 背景和定义
- 市场冲击的估计
- 永久性市场冲击的实证估计
- 第6章 高频交易策略的绩效和容量
- 衡量绩效的原则
- 基本的绩效衡量指标
- 有可比性的比率
- 绩效归因
- 资金容量评估
- 第7章 高频交易业务
- 高频交易的关键过程
- 适合高频交易的金融市场
- 高频交易的经济学
- 市场参与者
- 第8章 统计套利策略
- 统计套利的实际应用
- 第9章 围绕事件的方向性交易
- 开发基于事件的方向性策略
- 什么构成了一个事件
- 预测方法
- 可用于交易的新闻
- 事件套利的应用
- 第10章 自动化做市I：朴素存货模型
- 引言
- 做市：关键原理
- 模拟做市策略
- 朴素做市策略
- 做市作为一种服务
- 有利可图的做市商
- 第11章 自动化做市Ⅱ：信息模型
- 数据里隐含的内容
- 订单流里的建模信息
- 第12章 额外的高频交易策略、市场操纵和市场崩溃
- 潜伏套利
- 价差剥头皮
- 回扣获取
- 报价撮合
- 分层挂单
- 点火
- 试盘/狙击/嗅探
- 塞单
- 幌骗
- 拉高出货
- 机器学习
- 第13章 法规
- 全球监管机构的主要举措
- 第14章 高频交易的风险管理
- 度量高频交易风险
- 第15章 市场冲击最小化
- 为什么选择执行算法
- 订单路由算法
- 基础模型的问题
- 高级模型
- 最优执行策略的实现
- 第16章 高频交易系统的实施
- 模型开发的生命周期
- 系统实施
- 测试交易系统
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评分及书评
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出版方
机械工业出版社有限公司
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
