经济 类型
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162千字 字数
2021-10-01 发行日期
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主编推荐语

本书通过大量数据探索我国物价波动的特征和影响因素。

内容简介

物价波动是经济发展和社会稳定的重要影响要素。本书借鉴国际上前沿的物价理论和实证研究方法，以新凯恩斯菲利普斯曲线理论为研究基础，运用多种方法计算出不同应用情境下的通货膨胀预期。进一步利用非线性平滑转换回归模型，通过大量数据探索我国物价波动的特征和影响因素。

本书的研究对国内物价波动的变化机理、通货膨胀预期以及货币政策效果等问题的研究具有推动作用，并为中央银行等政策制定部门提供具有可操作性的政策建议，有助于各级政府职能部门监测物价走势，制定和实施合理有效的物价管理政策。

目录

  • 版权信息
  • 国家社科基金后期资助项目出版说明
  • 摘 要
  • Abstract
  • 第一章 引 言
  • 一、 研究对象及研究背景
  • 二、 主要研究目标和内容结构安排
  • （一）本书的主要研究目标
  • （二）本书的内容结构安排
  • 第二章 国内外研究动态综述
  • 一、 国外研究历程和研究成果
  • （一）物价的波动性
  • （二）物价波动与经济增长
  • （三）物价波动与货币政策
  • （四）物价波动的传导机制
  • 二、 国内研究历程和研究成果
  • （一）物价波动与经济增长
  • （二）物价波动与货币政策
  • （三）价格的传导机制
  • （四）通货膨胀预期
  • 第三章 以菲利普斯曲线为核心的物价波动理论
  • 一、 基本概念的界定及测量
  • （一）物价相关的基本概念
  • （二）物价的测度指标
  • 二、 与物价波动相关的菲利普斯曲线
  • （一）菲利普斯曲线
  • （三）理性预期理论与菲利普斯曲线
  • （四）附加预期的菲利普斯曲线
  • （五）新凯恩斯主义与菲利普斯曲线
  • （六）物价相关理论的微观经济基础研究
  • （七）双粘性价格新凯恩斯菲利普斯曲线模型
  • 三、 理论述评
  • 四、 本章小结
  • 第四章 我国物价波动、通货膨胀预期与货币政策的非对称分析
  • 一、 通货膨胀预期的理论推演
  • （一）关于通货膨胀预期的前沿理论
  • （二）粘性信息理论下的预期
  • 二、 通货膨胀预期的估算
  • （一）通货膨胀预期的估算方法
  • （二）我国通货膨胀预期的估算
  • 三、 通货膨胀预期与货币政策调控
  • （一）非线性STR建模方法
  • （二）STR模型的变量选取和数据检验
  • （三）通货膨胀、通货膨胀预期与货币政策非线性模型的识别和建立
  • 四、 通货膨胀、通货膨胀预期与货币政策调控模型的实证结果分析
  • （一）转换函数的对比分析
  • （二）通货膨胀对产出缺口的非对称反应分析
  • （三）通货膨胀对通货膨胀预期的非对称反应分析
  • （四）通货膨胀对不同货币政策工具的非对称反应分析
  • 五、 本章小结
  • 第五章 基于FAVAR模型对我国物价波动的多因素分析
  • 一、 关于通货膨胀影响因素的国内外研究现状
  • 二、 FAVAR模型的基本思想及估计方法
  • （一）FAVAR模型的框架
  • （二）FAVAR模型的约束条件与计算方法
  • 三、 主成分分析中的因子分析
  • 四、 我国物价波动FAVAR模型的指标选取和数据处理
  • （一）经济增长水平
  • （二）外部需求状况
  • （三）流动性变化
  • （四）房地产市场
  • （五）资本市场
  • （六）各类物价指数
  • 五、 我国物价波动FAVAR模型的建立
  • （一）可观测宏观经济变量矩阵X1的因子求解
  • （二）物价指数对可观测因子的回归模型
  • （三）物价指数集的因子分析
  • （四）我国物价FAVAR模型的检验和建立
  • 六、 基于FAVAR模型对我国物价波动的实证分析
  • （一）经济基本面因素的冲击所引起物价因子的响应分析
  • （二）国际因素的冲击所引起物价因子的响应分析
  • （三）资本市场因素的冲击所引起物价因子的响应分析
  • （四）成本因素的冲击所引起物价因子的响应分析
  • （五）两类物价因子间的冲击响应分析
  • 七、 1998—2018年影响我国物价波动的国内外因素分析
  • （一）我国物价影响因素随时间变化的动态特征
  • （二）商品价格的传导关系
  • （三）粮食价格波动对物价波动的影响
  • （四）国外需求波动对物价波动的影响
  • （五）货币政策变换对物价波动的影响
  • 八、 本章小结
  • 第六章 我国物价周期波动的测定、分析与预测
  • 一、 物价景气指数的构建
  • （一）合成指数的计算方法
  • （二）物价景气指数的构建
  • （三）利用物价一致合成指数对我国物价周期态势的分析
  • 二、 通货膨胀与产出缺口的变动分析
  • （一）产出缺口的计算
  • （二）产出缺口与通货膨胀的关系
  • 三、 我国物价预警系统的构建
  • （一）物价预警指标的选取
  • （二）预警信号综合指数的计算
  • （三）预警界限的确定
  • （四）我国物价预警系统的建立
  • 四、 基于LSTR模型对我国物价动态路径的研究
  • 五、 基于LSTR模型对物价景气周期走势的预测
  • 六、 我国物价波动的影响因素及传导机制分析
  • （一）原材料价格与工业品价格
  • （二）农产品价格
  • （三）最终消费品价格
  • （四）通货膨胀预期对物价波动的影响
  • 七、 本章小结
  • 第七章 开放经济下我国物价波动影响因素的非对称性分析
  • 一、 国内外研究现状
  • 二、 新凯恩斯混合菲利普斯曲线的微观分析框架
  • （一）附带预期的新凯恩斯菲利普斯曲线
  • （二）新凯恩斯混合菲利普斯曲线
  • （三）新凯恩斯混合菲利普斯曲线的扩展
  • 三、 指标选取与数据检验
  • （一）指标选取
  • （二）数据检验
  • 四、 我国非线性菲利普斯曲线扩展模型的建立与估计
  • （一）转换变量的非线性检验
  • （二）STR模型的检验
  • （三）LSTR模型的估计
  • 五、 实证结果的经济意义分析
  • （一）转换函数的对比分析
  • （二）通货膨胀对产出缺口的非对称反应分析
  • （三）当期通货膨胀率对前一期通货膨胀率的非对称反应分析
  • （四）通货膨胀对货币供应量变化率的非对称反应分析
  • （五）通货膨胀对贸易依存度的非对称反应分析
  • （六）通货膨胀对大宗商品价格指数的非对称反应分析
  • （七）通货膨胀对实际有效汇率的非对称反应分析
  • （八）通货膨胀对实际利率的非对称反应分析
  • 六、 本章小结
  • 第八章 结 论
  • 一、 主要工作和研究结论
  • 二、 创新点
  • （一）建立模型计算出我国的通货膨胀预期时间序列
  • （二）应用前沿的非线性建模方法，在封闭和开放的条件下，分别对我国通货膨胀的运行特征进行刻画和分析
  • （三）选取国内外多重经济指标，建立了我国物价的FAVAR模型
  • （四）建立了我国物价周期波动的一致合成指数和先行合成指数以及物价预警系统
  • 三、 政策建议
  • （一）注重管理通货膨胀预期，调控政策需要一定的前瞻性
  • （二）中国人民银行应针对物价波动的不同特征采用不同的货币工具
  • （三）需要对股票等资本市场和房地产市场的发展进行严密监控，以免投机过度对国内物价波动形成大幅冲击
  • （四）尽量保证国内粮食、能源等大宗商品的价格稳定，以维持国内物价的长期稳定
  • （五）需要把握时机进行资源类要素价格体制改革
  • 四、 需要进一步研究的问题
  • 附 录
  • 附录一 第四章中FAVAR模型结果
  • 附录二 第五章中物价预警系统界限值表
  • 参考文献
  • 后 记
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出版方

中国人民大学出版社

中国人民大学出版社成立于1955年，是新中国建立后成立的第一家大学出版社。时光在文字与光阴中驻足，我们在积聚书香与赓续文脉之时，也有一点小小的向往，在徜徉中拢住自我与他者的目光，给天下读书人一点点温暖。